TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam

Bài viết này sử dụng mô hình Bayesian Model Averaging (BMA) để nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2014. nội dung chi tiết. | DIỄN ĐÀN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM ThS. NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG - Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Bài viết này sử dụng mô hình Bayesian Model Averaging (BMA) để nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 8 yếu tố tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam, gồm: chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng, chênh lệch lãi suất trong nước so với nước ngoài, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp, độ lệch tỷ giá thực, số nhân cung tiền M2, xuất khẩu, dự trữ ngoại hối và tiền gửi ngân hàng. T rên thế giới, các nghiên cứu về chủ đề khủng hoảng tiền tệ (KHTT) rất nhiều, tiêu biểu như các nghiên cứu của Kaminsky, Lizondo và Reinhart (1998), Kaminsky và Reinhart (1999), Ari (2012), Crespo-Cuaresma và Slacik (2009). Tại Việt Nam từ sau 2008, chủ đề này đã bắt đầu được các nhà nghiên cứu chú trọng, tiêu biểu như nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng và Hà Quỳnh Hoa (2011), Pham Thi Hoang Anh (2015). Tuy nhiên, các nghiên cứu trên tại Việt Nam đều chưa sử dụng mô hình BMA trong việc xác định các yếu tố tác động đến khả năng KHTT. Nghiên cứu mang lại đóng góp mới về phương pháp tiếp cận cho chủ đề này tại Việt Nam. Cơ sở lý thuyết Kaminsky, Lizondo và Reinhart (1998) cho rằng KHTT là trạng thái mà ở đó một cuộc tấn công đầu cơ vào đồng nội tệ dẫn đến sự thâm hụt phần lớn dự trữ ngoại tệ và làm mất giá nhanh chóng đồng nội tệ. Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới xác định các giai đoạn KHTT qua chỉ số áp lực thị trường ngoại hối (Exchange Market Pressure - EMP). Chỉ số EMP lần đầu được giới thiệu bởi Girton và Roper (1977) và được hoàn thiện qua nghiên cứu của Eichengreen, Rose và Wysplosz (1996). Chỉ số EMP là bình quân gia quyền của sự thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa (NER), lãi suất thực (r), dự trữ ngoại hối (res). Trong đó wr là trọng số tính cho thay đổi tương ứng của các chỉ tiêu i .

• Tài chính doanh nghiệp
• Khủng hoảng tiền tệ
• Dự trữ ngoại hối
• Tiền gửi ngân hàng
• Chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng
• Khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam
• Chênh lệch lãi suất
• Cảnh cáo khủng hoảng tiền tệ
• Mô hình cảnh cáo khủng hoảng tiền tệ
• Khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam
• Phương pháp tiếp cận tham số
• Ứng dụng mô hình cảnh báo khủng hoảng
• Tài chính khủng hoảng tiền tệ
• Quan điểm khủng hoảng tài chính
• Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ
• Tổng quan khủng hoảng tài chính
• Tài chính tiền tệ Đông Nam Á
• Khủng hoảng tài chính
• Phòng ngừa khủng hoảng tài chính
• Phòng ngừa khủng hoảng tiền tệ
• Nhận dạng khủng hoảng tài chính
• Kinh nghiệm phòng ngừa khủng hoảng
• Nguy cơ khủng hoảng tài chính
• Hệ thống giải pháp ngăn ngừa khủng hoảng
• kinh tế Fubright
• mô hình khủng hoảng tiền tệ
• nguyên nhân gây khủng hoản tiền tệ
• hệ thống tài chính
• Khủng hoảng tiền tệ Mexico
• Đối phó khủng hoảng tiền tệ
• Tài chính quốc tế
• Tiểu luận tài chính quốc tế
• Đề tài tài chính quốc tế
• Hệ thống tài chính quốc tế
• Khủng hoảng tài chính tiền tệ
• Phòng ngừa khủng hoảng tài chính tiền tệ
• Nguyên nhân khủng hoảng tài chính tiền tệ
• Phát triển hệ thống tài chính
• tiểu luận khủng hoảng tài chính
• Dấu hiệu khủng hoảng tài chính
• Phân loại khủng hoảng tài chính
• giải pháp hạn chế khủng hoảng
• khủng hoảng ngân hàng
• kinh doanh tài chính
• khủng hoảng kép
• khủng hoảng tài chính khu vực
• Tổng quan thị trường tài chính
• Quỹ tài chính Nhà nước
• Khủng hoảng tài chính Châu Á
• Tác động khủng hoảng tài chính
• Khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế
• Tiểu luận ngân hàng
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
• Chính sách tiền tệ
• Chính sách tiền tệ của nước mới nổi
• Điều chỉnh chính sách tiền tệ
• Nước mới nổi sau khủng hoảng tài chính
• Xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ
• Nguyên nhân khủng hoảng tài chính toàn cầu
• Diễn biến khủng hoảng tài chính toàn cầu
• Hậu quả khủng hoảng tài chính toàn cầu
• Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008
• Đề tài tài chính ngân hàng
• Thị trường tài chính
• Lịch sử đồng Euro
• Khủng hoảng nợ công châu Âu
• Khủng hoảng nợ công
• Nợ công châu Âu
• Kinh tế EU
• Khủng hoảng nợ Châu Âu
• áp chế tài chính
• Kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
• Tự do hoá tài chính
• Tài chính tiền tệ
• Khủng hoảng nợ
• Cân đối ngân sách
• Thuyết trình tiền tệ ngân hàng
• Tiểu luận tiền tệ ngân hàng
• Tiểu luận chính sách tiền tệ
• Nguyên nhân khủng hoảng tài chính
• Thuyết trình ngân hàng
• Định chế tài chính
• Khủng hoảng Đông Á
• Tiểu luận tài chính doanh nghiệp
• Lý thuyết tài chính tiền tệ
• Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ
• Tài liệu tài chính tiền tệ
• Bài tập tài chính tiền tệ
• Luận văn tài chính tiền tệ