TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Trong chương 2 Các trường hợp bất thường trên thị trường chứng khoán nằm trong Bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về khái niệm về tài chính hành vi, cấu trúc của tài chính hành vi, hạn chế của chênh lệch giá, yếu tố tâm lý. | CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG (ANOMALIES) TRÊN TTCK . TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ NỘI DUNG CHÍNH Hiệu ứng ngày trong tuần (Day-of-the-week effect) Hiệu ứng tháng trong năm (Monthly effect) Hiệu ứng tháng Giêng (January effect) Sự phản ứng quá mức (overreaction/underreaction) HIỆU ỨNG NGÀY TRONG TUẦN (Day-of-the-week effect) (1) Khái niệm Lợi nhuận vào một số ngày cao hơn một cách bất thường so với các ngày còn lại trong tuần Lợi nhuận vào ngày thứ Sáu cao hơn các ngày khác trong tuần Lợi nhuận vào ngày thứ Hai thấp hơn các ngày khác trong tuần HIỆU ỨNG NGÀY TRONG TUẦN (Day-of-the-week effect) (2) Các phương pháp kiểm định Mô hình OLS: Rit là lợi nhuận của cổ phiếu i; D1t, D2t, D3t, D4t và D5t là biến giả cho các thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu (ví dụ: D1t = 1 nếu quan sát thứ t rơi vào ngày thứ hai, ngược lai sẽ bằng 0) HIỆU ỨNG NGÀY TRONG TUẦN (Day-of-the-week effect) (3) Mô hình GARCH (1,1): Mô hình lợi nhuận giao động: HIỆU ỨNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.