TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Các mô hình chuỗi thời gian tài chính

Trong phạm vi đề tài này tác giả đề cập đến các mô hình chuỗi thời gian trong thị trường tài chính. Các mô hình chuỗi thời gian nhằm để dự báo giá trị tương lai của một tài sản tài chính chỉ dựa trên phân tích số liệu quá khứ và hiện tại của nó. Do đó với phương pháp này điều kiện quan trọng là chuỗi thời gian cần có tính ổn định thể hiện ở tính dừng của nó. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUÔI THỜI GIAN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội-2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Ma số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học . Trần Hùng Thao Hà Nội-2011 Lời mỏ đầu Phân tích dự báo giá tài sản tài chính như cổ phiếu trái phiếu tỷ giá. là một chủ đề thu hút rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia nhà đầu tư nhà khoa học. Chính vì tầm quan trọng của nó mà đã có rất nhiều nhà nghiên cứu dành công sức cho lĩnh vực này với nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Cho đến nay có thể kể đến hai phương pháp phân tích đã quen thuộc với hầu hết các nhà đầu tư là phân tích kĩ thuật Technical analysic và phân tích cơ bản Fundamental analysic . Bên cạnh hai phương pháp này còn có phương pháp phân tích định lượng thông qua các mô hình toán học. Dự báo thị trường bằng phương pháp phân tích định lượng hiện nay được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Hầu hết các quỹ đầu tư quỹ phòng hộ Hedge fund và các phòng giao dịch Trading desk của các ngân hàng đầu tư đều có hệ thống giao dịch tự động bằng phương pháp định lượng Quantitative trading . Hiệu quả của phương pháp này đã được chứng minh tại rất nhiều thị trường. Lí do hiệu quả của phương pháp này là tín hiệu đưa ra khách quan dựa trên những tiêu chí thống kê từ mô hình. Do đó sẽ giảm thiểu được sự sai sót do cảm xúc của con người. Phương pháp phân tích định lượng giả định rằng mối liên hệ giữa các yếu tố được thiết lập trong quá khứ sẽ có ảnh hưởng lặp lại trong tương lai. Hay nói cách khác phương pháp này dựa trên các dữ liệu từ quá khứ để phát hiện chiều hướng vận động của chúng trong tương lai theo một quy luật nào đó. Phổ biến nhất là sử dụng chuỗi thời gian Time series analysis hoặc sử dụng phân tích nhân quả. Ngoài ra người ta còn sử dụng phương pháp khá phức tạp là Mạng thần

Thanh Thế 135 76 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

348 73 4

Nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và ứng dụng trong mô hình chuỗi thời gian mờ

12 100 0

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 1 - Vũ Duy Thành

60 217 10

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 2 - Vũ Duy Thành

52 148 11

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Toán học: Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo

26 120 2

Giáo trình Tổng quan môn học: Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

348 76 4

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Bùi Dương Hải

82 1088 71

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

47 215 10

Luận văn thạc sỹ: Mô hình chuỗi thời gian mở trong sự báo chuỗi thời gian

68 99 0

Ứng dụng mô hình Thormas-Fiering mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy và ứng dụng kết quả mô phỏng trong điều hành các nhà máy điện

9 122 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 462336 61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 25912 79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 11335 542

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10543 466

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9835 108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8885 1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8499 426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 8098 2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 7709 1788

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 7240 268

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

báo cáo hóa học:" Increased androgen receptor expression in serous carcinoma of the ovary is associated with an improved survival"

6 156 3 23-12-2024

Giáo trình phân tích phương trình vi phân viết dưới dạng thuật toán đặc tính của hệ thống p1

5 161 1 23-12-2024

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Biofertiliser inoculant technology for the growth of rice in Vietnam: Developing technical infrastructure for quality assurance and village production for farmers "

12 144 2 23-12-2024

Word Games with English 1

65 137 1 23-12-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đại hội XVI thông qua điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc những sửa đổi bổ sung mới "

4 161 1 23-12-2024

The Ombudsman Enterprise and Administrative Justice

309 139 0 23-12-2024

Xinh xinh vườn nhà

6 131 0 23-12-2024

Báo cáo lâm nghiệp: "Assessment of the effects of below-zero temperatures on photosynthesis and chlorophyll a fluorescence in leaf discs of Eucalyptus globulu"

4 140 0 23-12-2024

Business English Lesson – Advanced Level's archiveFinance (1)

8 113 0 23-12-2024

LINUX DEVICE DRIVERS 3rd edition phần 8

64 132 0 23-12-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 8098 2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 7709 1788

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 4406 1371

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 6273 1266

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8885 1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3835 680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3917 609

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4700 565

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 11335 542

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4501 490