TAILIEUCHUNG - Matematik simulation and monte carlo with applications in finance and mcmc phần 7

Sử dụng cùng một hạt giống, các kết quả tương ứng là 5,4751, 0,00820, và 14. Các . bây giờ tốt hơn như Wi bây giờ là tuyến tính trong Ái và Si-1 hơn trong (a). Tại sao? 4. (b) (i) t = 2 8386. 5. Hàm mật độ xác suất có điều kiện là | 196 Solutions restart with stats anova describe fit importdata random statevalf statplots transform randomize 96341641 n 10000 m 10 n 10000 m 10 for i from 1 to n do for j from 1 to m do a j evalf rand 1Cf12 end do b seq a j j c transform statsort b d 0 for j from 1 to m do d d m - j 1 A2 c j end do end do f seq e i i g1 describe mean f m g2 describe standarddeviation 1 f m Ínterval evalf g2 sqrt n g1 1 96 g2 sqrt n g1 .00003042677684 g2 .9879697859e-5 interval .00003023313476 .00003062041892 Solutions 6 1. Put call parity gives c t Ke r -T t p t x t e rf T t . Using the result derived for the delta of the corresponding call option dp t dc t - e-rf T-t dx t dx t e-rf T drf - e-rf T-t -e-rẠT-o 1 - 0 drf -e-rf T - -drỳ 2. Use put call parity with rf 0. This gives a p b p and c p . The seller of a put will initially hedge his or her position by having Solutions 6 197 a portfolio consisting of -1 put and A blocks of shares where A -0 -d see Problem 1 and d r a2 2 T -t ln x t K a T t . The number of shares shorted initially is a 328 b 440 and c 553. 3. a Let P X T t x t denote the payoff for the bond holder at time T given that the current FTSE is at x t . Then P X T t x t In a risk-neutral world 1 XT 1 Ấ X 0 1 I 1 r X T _ 1 1 X T 1 6 1 2 X 0 X 1 X 0 1 6 1 XS- X T x t exp r - T - t a T - tZ ỵ where Z N 0 1 . Let Q Z t x t denote the payoff as a function of Z rather than of X T and let d1 ln x 0 x t - r - T - t Then and so d2 ơ T -1 ln 0 x t - r - T - t Q Z i x i V x t t e-r T-t a T -1 1 Z dp 1 1 r XiT X 0I1 d Z d 1 2 X 0 d1 Z d2 1 d2 Z X -d2 b The following Maple procedure computes this for given t and xt where xt x t is expressed in terms of x0. capped_bond proc xt t local r sigma T b d1 d2 P price r sigma T 4 b xt x0 d1 ln 1 b - sigma 2 T-t sqrt T-t sigma

• Tài chính doanh nghiệp
• cơ cấu nguồn vốn
• Tài chính doanh nghiệp
• Phân tích cơ cấu tài sản
• Phân tích tài chính
• Phân phối lợi nhuận
• Đề tài nghiên cứu
• Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long
• Tìm hiểu nguồn vốn
• Sự biến động của nguồn vốn
• Tổng hợp cơ cấu nguồn vốn
• Bài thuyết trình
• Luận án Tiến sĩ
• Tài chính Ngân hàng
• Luận án Tiến sĩ Kinh tế
• Nguồn vốn của doanh nghiệp
• Phân loại nguồn vốn
• Hoạch định cơ cấu nguồn vốn
• Tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng
• Nguồn vốn ngân hàng
• Tái cơ cấu nguồn vốn
• Quản trị ngân hàng
• Quản lý nợ xấu
• Vốn ngân hàng
• Bài giảng Chi phí sử dụng vốn
• Chi phí sử dụng vốn
• Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp
• Quản trị kinh doanh
• Cơ cấu nguồn vốn tối ưu
• Luận án Tiến sĩ ngành Tài chính ngân hàng
• Nguyên tắc hoạch định cơ cấu nguồn vốn
• Công ty cổ phần ngành điện niêm yết
• Hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn
• Bài tập nhóm môn Ngân hàng thương mại
• Ngân hàng thương mại
• Quản lý nguồn vốn
• Cơ cấu nguồn vốn tại ngân hàng
• Hoạt động huy động vốn
• Tóm tắt luận văn Tiến sĩ
• Tóm tắt luận văn Tiến sĩ Kinh tế
• Doanh nghiệp nhà nước
• Tái cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhà nước
• Công ty xi măng niêm yết ở Việt Nam
• Quy mô doanh nghiệp
• Cơ cấu tài sản
• Khả năng sinh lời
• Nguồn vốn của các công ty xi măng niêm yết
• Tóm tắt luận án
• Tóm tắt luận án Tiến sĩ
• Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế
• Doanh nghiệp thực phẩm niêm yết
• Chiến lược kinh doanh
• Doanh nghiệp niêm yết ngành Thuỷ sản
• Doanh nghiệp chế biến thủy sản
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2
• Tài chính doanh nghiệp 2
• Cơ cấu chi phí
• Chi phí sử dụng vốn của DN
• Đầu tư từ nguồn vốn nhà nước
• Vốn đầu tư
• Quy mô vốn đầu tư
• Cơ cấu vốn đầu tư
• Hiệu quả của vốn đầu tư
• Giải pháp phát triển vốn đầu tư
• cơ cấu đầu tư
• luận văn kinh tế
• tiểu luận cơ cấu đầu tư
• cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn
• phân tích cơ cấu đầu tư
• cơ cấu kinh tế
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
• Phân tích cơ cấu nguồn vốn
• Cơ cấu vốn doanh nghiệp
• Nguồn vốn của các công ty
• Công ty thuỷ sản niêm yết
• Thị trường chứng khoán
• Nguồn vốn của các doanh nghiệp
• Doanh nghiệp thương mại dầu khí
• nguồn vốn kinh doanh
• vốn tín dụng
• doanh nghiệp kinh doanh
• tăng trưởng kinh tế
• Hoạt động huy động vốn ngân hàng
• Chất lượng nguồn vốn huy động
• Cải thiện cơ cấu nguồn vốn
• Vốn trong kinh tế
• các nguồn vốn
• vốn nước ngoài
• thu hút vốn FDI
• kinh tế ngoại thương