TAILIEUCHUNG - Handbook of Econometrics Vols1-5 _ Chapter 47

Chapter 47 VECTOR AUTOREGRESSIONS COINTEGRATION Introductory An example A useful lemma Continuing A general Applications Implications for econometric practice with the example framework comments regressors | chapter 47 VECTOR AUTOREGRESSIONS AND COINTEGRATION MARK w. WATSON Northwestern University and Federal Reserve Bank of Chicago Contents Abstract 2844 1. Introduction 2844 2. Inference in VARs with integrated regressors 2848 . Introductory comments 2848 . An example 2848 . A useful lemma 2850 . Continuing with the example 2852 . A general framework 2854 . Applications 2860 . Implications for econometric practice 2866 3. Cointegrated systems 2870 . Introductory comments 2870 . Representations for the 1 1 cointegrated model 2870 . Testing for cointegration in 1 1 systems 2876 . Estimating cointegrating vectors 2887 . The role of constants and trends 2894 4. Structural vector autoregressions 2898 . Introductory comments 2898 . The structural moving average model impulse response functions and variance decompositions 2899 . The structural VAR representation 2900 . Identification of the structural VAR 2902 . Estimating structural VAR models 2906 References 2910 The paper has benefited from comments by Edwin Denson Rob Engle Neil Ericsson Michael Horvath Soren Johansen Peter Phillips Greg Reinsei James Stock and students at Northwestern University and Studienzentrum Gerzensee. Support was provided by the National Science Foundation through grants SES -89 10601 and 91- 22463. Handbook of Econometrics Volume IV Edited by . Engle and . McFadden 1994 Elsevier Science . All rights reserved 2844 . Watson Abstract This paper surveys three topics vector autoregressive VAR models with integrated regressors cointegration and structural VAR modeling. The paper begins by developing methods to study potential unit root problems in multivariate models and then presents a simple set of rules designed to help applied researchers conduct inference in VARs. A large number of examples are studied including tests for Granger causality tests for VAR lag length spurious regressions and OLS estimators of cointegrating vectors.

• Tài chính doanh nghiệp
• sổ tay kinh tế
• quản lý doanh nghiệp
• kế hoạch kinh doanh
• quản lý nhân sự
• cân bằng tài chính
• Sổ tay ngành nghề đào tạo
• Sổ tay ngành Công nghệ kỹ thuật
• Sổ tay ngành Công nghệ thủy sản
• Sổ tay ngành Kinh tế ngoại ngữ
• Trường Đại học Nha Trang
• Kinh tế quản lý
• Bài giảng Kinh tế quản lý
• Sổ tay chất lượng
• Tiêu chuẩn chất lượng
• Hệ thống quản lý chất lượng
• Cách viết sổ tay chất lượng
• Sổ tay cộng đồng kinh tế ASEAN
• Cộng đồng kinh tế ASEAN
• Lịch sử ASEAN
• Thuận lợi hóa thương mại
• Quyền sở hữu trí tuệ trong ASEAN
• Hội nhập kinh tế toàn cầu
• Sổ tay pháp lý cho người đi biển
• Sổ tay pháp lý
• Luật biển Việt Nam
• Luật biển quốc tế
• Các vùng biển
• Vùng đặc quyền kinh tế
• Tổng điều tra kinh tế năm 2021
• Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ
• Hướng dẫn sử dụng CAPI
• Sản xuất kinh doanh cá thể
• Phiếu cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
• Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh
• Sổ tay kinh tế kỹ thuật nuôi ong
• Nuôi dưỡng đàn ong
• Thức ăn cho ong
• Công cụ nuôi ong
• Phòng trị bệnh ong
• Kinh tế nghề nuôi ong
• Lập định mức kinh tế kỹ thuật
• Định mức kinh tế kỹ thuật
• Tìm hiểu định mức kinh tế kỹ thuật
• Tài liệu định mức kinh tế kỹ thuật
• Định mức kinh tế
• Định mức kỹ thuật
• Sổ tay về rủi ro thiên tai
• Hướng dẫn giảm nhẹ rủi ro thiên tai
• Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai
• Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh An Giang
• Phát triển xã hội tỉnh An Giang
• Giảm nhẹ rủi ro
• Nghề nuôi ong
• Công nghệ nuôi ong
• Nuôi ong lấy mật
• Cấu tạo ong mật
• Phát triển đàn ong
• Sổ tay thẩm phán
• Xét xử các vụ án kinh tế
• Xét xử các vụ án lao động
• Xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế
• Xét xử phúc thẩm vụ án lao động
• kinh tế toàn cầu
• kinh tế Asean
• chính sách Việt Nam
• kinh tế vĩ mô
• quản lý kinh tế
• cam kết Việt Nam
• Chăn nuôi heo
• Kinh tế nông nghiệp
• Sổ tay Hướng dẫn áp dụng VietgaHp gMps
• Chuỗi sản xuất kinh doanh thịt lợn
• Kỹ thuật chăn nuôi
• Kỹ thuật nông nghiệp
• Sổ tay Luật sư
• Sổ tay Luật sư (Tập 3)
• Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn
• Tư vấn lĩnh vực lao động
• Tư vấn hợp đồng tín dụng quốc tế
• Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ
• Tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• phương pháp giảng dạy
• phương pháp đánh giá
• sổ tay sư phạm
• sổ tay quản lý dự án
• hợp tác kỹ thuật
• kỹ thuật tài chính
• cơ chế quản lí tài chính
• kỹ thuật cao cấp
• kinh tế thương mại
• sổ tay thiết kế
• môi trường bề vững
• kinh tế bền vững
• phát triển bền vững
• kế hoạch bề vững
• thiết kế kế thiện môi trường
• Sổ tay công tác giống lợn
• cơ giới hóa nông nghiệp
• thiết bị nông nghiệp
• vai trò của nông nghiệp
• kinh tế trang trại
• sản xuất nông nghiệp
• Phương pháp khuyến nông
• Sổ tay khuyến nông
• Hoạt động khuyến nông
• Mô hình khuyến nông
• Phát triển nông nghiệp
• Sổ tay hướng dẫn trồng nấm
• Kỹ thuật trồng nấm
• Kỹ thuật trồng nấm bào ngư
• Kỹ thuật trồng nấm rơm
• Kỹ thuật trồng nấm mèo
• Sổ tay chăn nuôi vịt ngan ngỗng
• Kỹ thuật nuôi gia cầm
• Kỹ thuật nuôi ngan
• Chăn nuôi ngan
• Chăn nuôi gia cầm
• Cây ăn quả
• Sổ tay trồng trọt
• Kỹ thuật trồng cây ăn quả
• Chăn nuôi trồng trọt