TAILIEUCHUNG - Handbook of mathematics for engineers and scienteists part 159

Handbook of mathematics for engineers and scienteists part 159. Tài liệu toán học quốc tế để phục vụ cho các bạn tham khảo, tài liệu bằng tiếng anh rất hữu ích cho mọi người. | 1074 Probability Theory For the integral to exist it is necessary and sufficient that the following limit exist n n lino 2 L B Sk Sl tk - tfc-1 tz - tl-1 k 1 l 1 where A max tk - tfc-i . In particular the integral exists if the following repeated integral exists nb B s t dtds. . Models of Stochastic Processes . Stationary stochastic process. A stochastic process t is said to be stationary if its probability characteristics remain the same in the course of time . are invariant under time shifts t - t a t t a for any given a real or integer for a stochastic process with continuous or discrete time respectively . For a stationary process the mean value the expectation E t E 0 m is a constant and the correlation function is determined by the relation E t t t Bee r where t is the function conjugate to a function t . The correlation function is positive definite nn n EE Ck Cj B tk - tj e ck tk 0. k 1 j 1 k 1 in this case the following relations hold B t Bee -T B t B -t Bee t B 0 Bz t 2 B 0 Bzz 0 where B s t and B s t are the function conjugate to a function B s t and B s t respectively. _ Stochastic processes for which E t and E t t t are independent of t are called stationary stochastic processes in the wide sense. Stochastic processes all of whose characteristics remain the same in the course of time are called stationary stochastic processes in the narrow sense. Khinchin s theorem. The correlation function B t of a stationary stochastic process with continuous time can always be represented in the form B t f eiTX dF A J - where F A is a monotone nondecreasing function i is the imaginary unit and i2 -1. . Stochastic Processes 1075 If B t decreases sufficiently rapidly as t to as happens most often in applications provided that t is understood as the difference t - E t . it is assumed that E t 0 then the integral on the right-hand side in becomes the Fourier integral CxO B t eirXf A dA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.