TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xây dựng lại mô hình CAPM trong thị trường không hoàn hảo

Bài nghiên cứu này nhằm xem xét rõ hơn tác động của tính không hiệu quả của thị trường sẽ tác động như thế nào đến mô hình CAPM và hệ số Beta, và tác động của rủi ro không giao dịch Y lên tỷ suất sinh lợi của danh mục cổ phiếu. | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - - ĐỖ ANH TUẤN KIỆT MÔ HÌNH CAPM TRONG THỊ TRƯỜNG KHÔNG HOÀN HẢO Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN THỊ HẢI LÝ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Xây dựng lại mô hình CAPM trong thị trường không hoàn hảo là công trình nghiên cứu của riêng tác giả. Các số liệu và tài liệu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tất cả những tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ. TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 10 năm 2017 Tác giả Đỗ Anh Tuấn Kiệt MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ TÓM TẮT CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1 . Lý do chọn đề tài. 1 . Mục tiêu nghiên cứu . 2 . Phương pháp nghiên cứu . 2 . Ý nghĩa của đề tài . 3 . Kết cấu bài nghiên cứu . 3 CHƯƠNG 2. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 5 . Mô hình định giá tài sản CAPM . 5 . Lý thuyết về CAPM . 6 . Các nghiên cứu thực nghiệm về CAPM . 12 . Mô hình 3 nhân tố Fama-French. 15 . Bằng chứng thực nghiệm về mô hình 3 nhân tố Fama và French . 16 . Mối tương quan giữa tính thanh khoản và tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu . 17 . Các nghiên cứu ở nước ngoài . 17 . Các nghiên cứu ở Việt Nam . 19 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 21 . Dữ liệu và mẫu nghiên cứu . 21 . Mô hình định giá tài sản CAPM có yếu tố rủi ro không giao dịch . 22 . Thiết lập mô hình . 22 . Giả thuyết nghiên cứu. 24 . Các chiến lược thực nghiệm . 25 . Tiến trình nghiên cứu . 26 . Kiểm định mô hình Fama-Frech 3 nhân tố kết hợp với yếu tố rủi ro không giao dịch Y . 27 . Thiết lập danh mục . 27 . Các yếu tố giải thích . 29 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM . 33 . Kết quả kiểm tra giả thuyết của hệ số Beta trong thị trường .

• Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
• Luận văn Thạc sĩ
• Tài chính ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Mô hình CAPM
• Thị trường không hoàn hảo
• Mô hình định giá tài sản
• Luận văn thạc sĩ kế toán
• Mô hình tổ chức kế toán
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Kiểm soát nội bộ tín dụng
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng
• Quản lý thu bảo hiểm xã hội
• Quản lý thu bảo hiểm
• Kiểm soát nội bộ chi phí
• Kiểm soát nội bộ
• Báo cáo bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ
• Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
• Đánh giá luận văn thạc sĩ
• Cách viết luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ lí luận
• Phương pháp dạy học văn
• Cách trình bày luận văn
• Kỹ năng trình bày luận văn thạc sĩ
• Luận văn kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
• Luận văn phát triển kinh tế hộ
• Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp
• Luận văn thạc sĩ thạc sĩ Lịch sử
• Luận văn thạc sĩ lý luận chính trị
• Luận văn lịch sử ĐCS Việt Nam
• Đề tài ĐCS Việt Nam
• Luận văn chính trị
• Luận văn sư phạm lịch sử
• Đề tài chiến tranh du kích ở Đăk Lăk
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học nhân văn
• Luận văn thạc sĩ khoa học xã hội
• Thơ Tản Đà
• Thơ Trần Tuấn Khải
• Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Trung Quốc
• Nghệ thuật trong Tây Du Ký
• Tây Du Ký
• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam
• Đặc điểm ký Nguyễn Ái Quốc
• Thể loại ký
• Thơ văn Nguyễn Ái Quốc
• Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn
• Nhà nho ẩn sĩ
• Tố chức ẩn sĩ của Đào Uyên Minh
• Tố chức ẩn sĩ của Nguyễn Bỉnh Khiêm
• Luận văn Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn
• Sư phạm Ngữ văn
• Phương pháp dạy học môn Ngữ văn
• Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
• Biện pháp tạo hứng thú trong dạy học
• Luận văn kinh tế quốc tế
• Đề tài hội nhập kinh tế Việt Nam
• Luận văn thạc sĩ kinh tế tài chính
• Đề tài dịch vụ tín dụng ngân hàng
• Luận văn ngân hàng thương mại
• Đề tài tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp
• Đề tài tín dụng ngân hàng
• Luận văn cao học
• Đề tài quản trị kinh doanh
• Kiểm soát tín dụng tại ngân hàng
• Luận văn quản trị kinh doanh