TAILIEUCHUNG - Empirical testing on uncovered interest rate parity in Malaysia

Uncovered interest rate parity (UIRP) provides a crucial theoretical concept for many models in international finance and international monetary economics. Using quarterly data span from 1998Q1 to 2010Q3, we run conventional regressions (OLS) and simple GARCH analysis on UIRP for the case of Malaysia-UK, Malaysia-Japan and Malaysia-Singapore. The empirical results show that these relationships do not support the UIRP in all cases. We, therefore, cannot reject the validity of UIRP violation such as in widely documented literature reviews. | Empirical testing on uncovered interest rate parity in Malaysia

TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.