TAILIEUCHUNG - Bài giảng Financial Modeling: Chương 9 - Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống

Bài giảng Financial Modeling: Chương 9 - Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống nêu lên các định đề nền tảng, tính toán đường biên hiệu quả, danh mục thị trường, beta va đường SML. Với các bạn chuyên ngành Tài chính thì đây là tài liệu hữu ích. | Chương 9 DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CÓ BÁN KHỐNG Financial Modeling 1 DANH MỤC ĐẦU TƯ HiỆU QuẢ • Danh mục đầu tư hiệu quả là danh mục có tỷ suất sinh lợi cao nhất ứng với độ lệch chuẩn cho trước hoặc là danh mục có độ lệch chuẩn thấp nhất ứng với tỷ suất sinh lợi cho trước. • Danh mục hiệu quả là danh mục có mức độ đánh đổi giữa tỷ suất sinh lợi và rủi ro lớn nhất. • Danh mục hiệu quả là danh mục có độ dốc lớn nhất, là tiếp điểm của một điểm cho trước trên trục tung với đường biên hiệu quả thị trường. Financial Modeling 2 CÁC ĐỊNH ĐỀ NỀN TẢNG •Định đề 1 E(r1 ) c Với c là hằng số bất kỳ, ta có ma trận hướng sau:R c E(r2 ) c E(rN ) c Bất cứ ma trận x tuân theo mẫu hình sau đều là danh mục hiệu quả Z= S-1{R – c} •x = {x1, ,xN} •Với x i zi N z j j 1 Financial Modeling 3 CÁC ĐỊNH ĐỀ NỀN TẢNG Financial Modeling 4 CÁC ĐỊNH ĐỀ NỀN TẢNG •Định đề 2 Với bất kỳ 2 danh mục đầu tư hiệu quả nào ta cũng đều có thể thiết lập nên toàn bộ các danh mục hiệu quả. Gọi 2 danh mục đầu tư hiệu quả bất kỳ x = {x1, ,xN} và y = {y1, .,yN}. Danh mục sau là kết hợp giữa danh mục x và y cũng là danh mục hiệu quả: ax 1 (1 a ) y1 ax (1 a ) y 2 ax (1 a ) y 2 . ax N (1 a ) y N Financial .

• Tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Financial Modeling
• Danh mục đầu tư hiệu quả
• Đầu tư có bán khống
• Đường biên hiệu quả
• Tính toán đường biên hiệu quả
• Danh mục thị trường
• Lập mô hình kế hoạch tài chính
• Báo cáo thu nhập
• Sử dụng nguồn vốn
• Bảng cân đối kế toán
• Tài chính doanh nghiệp
• Danh mục hiệu quả không bán khống
• Giá trị chịu rủi ro
• Tính toán giá trị chịu rủi ro
• Giá trị VaR
• Danh mục đầu tư 3 tài sản
• Mô phỏng Monte Carlo
• Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo
• Biến ngẫu nhiên
• Thiết lập biến ngẫu nhiên
• Tối ưu hóa
• Financial Modeling
• Phép tính tài chính
• Chi phí sử dụng vốn
• Chi phí sử dụng nợ
• Chi phí sử dụng vốn bình quân
• Trục trặc trong mô hình
• Tối ưu hóa tuyến tính
• Bài giảng Tối ưu hóa tuyến tính
• Quy hoạch tuyến tính
• Bài toán quy hoạch tuyến tính
• Chi phí chìm
• Chi phí biến đổi
• Mô hình tài chính
• Bài giảng Lập mô hình tài chính
• Tiến trình lập mô hình tài chính
• Loại mô hình tài chính
• Xây dựng mô hình tài chính
• Mô hình tài chính thực thể
• Tối ưu hóa phi tuyến
• Bài giảng Tối ưu hóa phi tuyến
• Mô hình phi tuyến
• Mô hình portfolio
• Mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ
• Sử dụng solver
• Lecture Parallel computing & Distributed systems
• Parallel computing & Distributed systems
• Bài giảng Tính toán song song và phân tán
• Parallel processing
• Financial disaster modeling
• High perfomance computing
• Tóm tắt luận án Tiến sĩ
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư
• Danh mục đầu tư
• Danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán
• Thị trường chứng khoán
• Đầu tư chứng khoán
• Danh mục đầu tư chứng khoán
• Danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu
• Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán
• Lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán
• Tài sản phi rủi ro
• Quản lý danh mục đầu tư
• Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư
• Hoạt động đầu tư
• Thị trường tài chính
• Lợi nhuận danh mục đầu tư
• Rủi ro danh mục đầu tư
• Danh mục đầu tư cổ phiếu
• Chiến lược quản lý danh mục đầu tư
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính ngân hàng
• Quản lý danh mục trái phiếu
• Mô hình chỉ số
• Phương sai danh mục đầu tư
• Giá trái phiếu
• Danh mục trái phiếu
• Dữ liệu danh mục đầu tư
• bài giảng Dữ liệu danh mục đầu tư
• tài liệu Dữ liệu danh mục đầu tư
• phân tích chứng khoán
• giao dịch chứng khoán
• bài giảng chứng khoán
• Cách đầu tư chứng khoán
• Lựa chọn danh mục đầu tư
• Nguyên tắc đầu tư
• Phân tích danh mục đầu tư
• Bài giảng đầu tư chứng khoán
• Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ
• Mô hình Markowitz
• Xây dựng danh mục đầu tư
• Chi phí giao dịch
• Mô hình APT
• Lý thuyết thị trường hiệu quả
• Khóa luận tốt nghiệp
• Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng
• Rủi ro của danh mục đầu tư
• Quy trình xây dựng danh mục đầu tư
• Rủi ro thị trường
• Dự báo rủi ro thị trường
• Chất lượng dự báo rủi ro thị trường
• Mô hình giá trị chịu rủi ro
• Danh mục chỉ số VN Index
• Mô hình VaR
• Luận văn về đầu tư chứng khoán
• Quỹ đầu tư chứng khoán
• Xác định đường biên
• Mô hình định giá tài sản vốn CAPM
• Mô hình CAPM
• Lý thuyết danh mục đầu tư
• Đầu tư tài chính
• Quản trị danh mục đầu tư
• Chiến lược đầu tư
• Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư
• Phân tích nền kinh tế
• Giá cổ phiếu
• Biến tiền tệ
• Cơ chế giao dịch
• Hợp đồng tương lai
• Ghi nhận giá theo thị trường
• Giao dịch triệt tiêu vị thế
• Hiệu quả đầu tư
• Phòng ngừa rủi ro
• Kinh doanh chứng khoán
• Bài giảng Kinh doanh chứng khoán
• Tư vấn đầu tư chứng khoán
• Danh mục thị trường chứng khoán
• Mức sinh lời kỳ vọng