TAILIEUCHUNG - Bài giảng Financial Modeling: Chương 4 - Mô phỏng Monte Carlo

Bài giảng Financial Modeling: Chương 4 - Mô phỏng Monte Carlo bao gồm những nội dung về giới thiệu chung, thiết lập các biến ngẫu nhiên, tối ưu hóa trong điều kiện không chắc chắn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới vấn đề này. | MÔ PHỎNG MONTE CARLO CHƯƠNG 4 Financial Modeling 1 GIỚI THIỆU • Ý tưởng cơ bản của mô phỏng là xây dựng một cấu hình thực nghiệm, cấu hình này sẽ hoạt động mô phỏng các tình huống cần phân tích theo những khía cạnh quan trọng nào đó bằng những phương cách ít tốn kém chi phí và nhanh chóng. • Các ứng dụng về mô phỏng trong thực tiễn: • Thử nghiệm một loại thuốc mới trên những động vật thí nghiệm. • Lái xe trong những cuộc thi sát hạch. • Thử nghiệm tác động của gió đối với máy bay bằng cách tạo gió trong đường hầm nhân tạo. • Huấn luyện phi công trong một cabin thực tế với màn hình mô phỏng. Financial Modeling 2 GIỚI THIỆU • Mô phỏng so với tối ưu hóa: • Trong một mô hình tối ưu hóa, mô hình sẽ cho ra tập hợp các giá trị của biến số ra quyết định để tối đa hóa hay tối thiểu hóa giá trị của hàm mục tiêu. • Trong một mô hình mô phỏng, mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm mục tiêu đạt được theo sự thay đổi của tập hợp các giá trị đầu vào này. Financial Modeling 3 GIỚI THIỆU • Lợi ích của mô hình mô phỏng: • Các mô hình phân tích sẽ gặp phải khó khăn hay trở nên không khả thi khi cần phải giải quyết bài toán bao gồm các yếu tố không chắc chắn. • Các mô hình phân tích điển hình chỉ dự báo theo hành vi bình quân hay trong “trạng thái ổn định đều đặn” (dài hạn). Tuy nhiên trong thế giới thực, một điều quan trọng là các bạn phải hiểu các thay đổi có thể xảy ra của các kết quả thực hiện hoặc kết quả thực hiện sẽ biến động ra sao trong ngắn hạn. • Mô phỏng có thể được thực hiện bằng rất nhiều các phần mềm khác nhau như: từ các bảng tính Excel đơn lẻ, các bảng tính add–ins (Crystal Ball, @Risk cho đến các ngôn ngữ lập trình trên máy tính như Pascal, C++, cho đến sử dụng các ngôn ngữ mô phỏng cho mục đích đặc biệt SIMAN. Financial Modeling 4 GIỚI THIỆU • Mô phỏng và các biến ngẫu nhiên • Các mô hình mô phỏng thường được sử dụng để phân tích một quyết định trong điều kiện có rủi ro, đó là một mô hình mà khả năng biến động một hay nhiều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.