TAILIEUCHUNG - Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | LỜI MỞ ĐẦU Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới giai đoạn 2007-2010 gây ra sự đổ vỡ hàng loạt các hệ thống ngân hàng tín dụng tình trạng sụt giá chứng khoán trầm trọng và mất giá tiền tệ quy mô lớn bắt nguồn từ Hoa Kỳ và đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này phần nào cũng đã gây ra những tổn thất cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với các công ty niêm yết các tổ chức tài chính ngân hàng và đặc biệt là các nhà đầu tư những thiệt hại này nếu như được dự tính và đo lường từ trước phần nào có thể giảm thiểu được tổn thất xảy ra. Đứng trước những tổn thất mất mát như vậy các tác nhân làm thế nào có thể nhận dạng đo lường kiểm soát được rủi ro để có thể phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro này đó là vấn đề quản trị rủi ro. Đề tài Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phưomg pháp sử dụng Copula điều kiện giới thiệu VaR như một công cụ để ước lượng trước giá trị ton thất thị trường của danh mục và tài sản trong đó có sử dụng hàm Copula điều kiện trong xác suất mang lại tính chính xác cao so với các phương pháp tính VaR truyền thống giúp các tổ chức và nhà đầu tư có thể dự báo mức độ tổn thất của danh mục và thực hiện phòng hộ rủi ro. VaR là một giá tậ đo mức độ tổn thất rất phổ biến có vai trò trung tâm trong quản tộ rủi ro là một độ đo đom giản nhưng khó để ước lượng. Lý thuyết Riskmetrics đưa ra để tính VaR thừa nhận các chuỗi lợi suất tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Tuy nhiên trong tài chính điều kiện hàm phân phối của lợi suất tài sản tuân theo quy luật phân phối chuẩn là hiếm khi xảy ra. Lý thuyết Copula là một công cụ toán học rất mạnh cho hàm xác suất phân phối đồng thời do nó không bắt buộc các phân phối biên duyên phải là phân phối chuẩn cho phép mở rộng xác định phân phối đồng thời cho n biến từ các hàm phân phối biên duyên của chúng và một hàm Copula. Mục tiêu nghiên cứu Trình bày mô hình VaR trên phưomg diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tậ rủi ro tài chính. Trình .

• Tài chính - Ngân hàng
• Quản trị rủi ro
• Mô hình VaR
• Phương pháp sử dụng Copula điều kiện
• Đề tài nghiên cứu khoa học
• Rủi ro tài chính
• Thị trường chứng khoán
• Bài giảng quản trị rủi ro
• Tài liệu về quản trị rủi ro
• Tổng quan về rủi ro
• Mối quan hệ quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro một tổ chức
• Nguy cơ rủi ro
• Rủi ro nhân lực
• Rủi ro tài sản
• Nguyên tắc quản trị rủi ro
• Quản trị chiến lược
• Quản trị rủi ro nhân lực
• Nhận dạng rủi ro nhân lực
• Phân tích rủi ro nhân lực
• Kiểm soát rủi ro nhân lực
• Tài trợ rủi ro nhân lực
• Quản trị rủi ro tài sản
• Nhận dạng rủi ro tài sản
• Phân tích rủi ro tài sản
• Kiểm soát rủi ro tài sản
• Tài trợ rủi ro tài sản
• Tổng quan quản trị rủi ro
• Giới thiệu quản trị rủi ro
• Cơ bản quản trị rủi ro
• Tài liệu quản trị rủi ro
• Sự bất định
• Giới thiệu rủi ro
• Tổng quan rủi ro
• Rủi ro thuần túy
• Rủi ro suy đoán
• Quản trị rủi ro lãi suất
• Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất
• Báo cáo Quản trị rủi ro lãi suất
• Đề tài Quản trị rủi ro lãi suất
• Quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng
• Tìm hiểu Quản trị rủi ro lãi suất
• Kiểm soát rủi ro
• Tài trợ rủi ro
• Đánh giá rủi ro
• Kỹ thuật tài trợ rủi ro
• Quản trị rủi ro tài chính
• Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính
• Financial risk management
• Kỹ thuật nhận dạng rủi ro lãi suất
• Đánh giá rủi ro lãi suất
• Kiểm soát tổn thất do rủi ro lãi suất
• Đo lường rủi ro
• Rủi ro đối với tài sản
• Rủi ro lãi suất
• Rủi ro tỷ giá
• Câu hỏi Quản trị rủi ro tài chính
• Ôn tập Quản trị rủi ro tài chính
• Bài tập Quản trị rủi ro tài chính
• Đề bài Quản trị rủi ro tài chính
• Tự luận Quản trị rủi ro tài chính
• Quản trị rủi ro theo quốc tế
• Thông lệ quốc tế quản trị rủi ro
• Thực trạng quản trị rủi ro
• Giải pháp quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro ngân hàng
• Tiểu luận Quản trị rủi ro kinh doanh
• Quản trị rủi ro trong kinh doanh
• Quản trị rủi ro thanh khoản
• Quản trị rủi ro tín dụng
• Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng
• Tiểu luận quản trị rủi ro
• Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại