TAILIEUCHUNG - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib

Nghiên cứu này thực hiện nhằm 02 mục tiêu chính: Sử dụng thuật toán Support Vector Regression (SVR) trên nền tảng CAPM để dự báo tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu riêng lẻ và xác định các yếu tố tác động đến sai số trong dự báo của mô hình kết hợp này. | Bùi Thành Khoa và cộng sự. HCMCOUJS-Kỹ thuật và Công nghệ 17 1 5-19 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ Ứng dụng học máy với Spark MLlib Factor affecting the error in individual stock s return forecasting Appling machine learning with Spark MLlib Bùi Thành Khoa1 4 Trần Trọng Huỳnh2 Thái Duy Tùng3 Nguyễn Ngọc Dụng4 Nguyễn Vũ Đức3 1 Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM Việt Nam 2 Đại học FPT Hà Nội Việt Nam 3 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam 4 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Tác giả liên hệ Email buithanhkhoa@ 19522611@ THÔNG TIN TÓM TẮT DOI HCMCOUJS. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM lượng hóa mối quan hệ tuyến tính giữa lợi nhuận và rủi ro hệ thống của các tài sản rủi ro. CAPM là một trong những nền tảng lý thuyết của ngành tài chính hiện đại. Tuy nhiên tính thực nghiệm của CAPM là một chủ đề gây tranh luận đối với các nhà nghiên cứu bởi vì CAPM sử dụng Ngày nhận 17 04 2022 rất nhiều giả định mà khó có thể được đáp ứng trong thực tế. Xu hướng kết hợp trí tuệ nhân tạo và lý thuyết nền tảng tài chính đã Ngày nhận lại 26 04 2022 tạo ra nhiều mô hình dự báo hiệu quả và phù hợp hơn trong thực Duyệt đăng 27 04 2022 nghiệm. Nghiên cứu này thực hiện nhằm 02 mục tiêu chính Sử dụng thuật toán Support Vector Regression SVR trên nền tảng CAPM để dự báo tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu riêng lẻ và xác định các yếu tố tác động đến sai số trong dự báo của mô hình kết hợp này. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ tháng 12 2012 đến tháng 09 2020 chu kỳ theo tháng. Nghiên cứu chia dữ liệu thành 02 giai đoạn giai đoạn 01 sử dụng để tối ưu hóa các tham số và giai đoạn còn lại được sử dụng để đánh giá sai số của mô hình dựa trên Spark MLlib. Nghiên cứu chỉ ra rằng mô hình dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu sử dụng thuật toán SVR hiệu quả Từ khóa hơn so với

• Kinh tế học
• Mô hình định giá tài sản vốn
• Thuật toán hồi quy vector hỗ trợ
• Mô hình CAPM
• Công nghệ tài chính
• Thuật toán hồi quy KNN
• Định giá tài sản vốn
• Tài sản vốn
• Giá tài sản vốn
• Đường thị trường vốn
• Đa dạng hóa rủi ro
• Khóa luận tốt nghiệp
• Kiểm định mô hình định giá tài sản
• Mô hình định giá tài sản
• Định giá tài sản
• Thị trường chứng khoán
• Hai tài sản rủi ro
• Danh mục thị trường
• Vấn đề định giá tài sản
• Mô hình xác định giá trị
• Mô hình tài chính
• Xác định giá trị tài sản
• Định giá chứng khoán
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
• Tài chính doanh nghiệp
• Quan hệ rủi ro
• Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng
• Tài chính Ngân hàng
• Kiểm định mô hình tài sản vốn
• Bài giảng Mô hình định giá tài sản
• Quản lý giá trị
• Chiến lược danh mục đầu tư
• Quản lý cấu trúc vốn
• Cổ phiếu ưu đãi
• Ứng dụng mô hình CAPM
• Xác định chi phí vốn
• Đề tài chứng khoán
• Bài giảng Mô hình tài chính
• Lập mô hình tài chính
• Chi phí sử dụng vốn
• Mô hình Gordon
• Danh mục Markowitz
• Tạp chí khoa học
• Thị trường chứng khoán TP
• HCM
• Phương pháp kiểm định truyền thống
• Phương pháp kiểm định có điều kiện
• Sử dụng vốn cổ phần
• Hệ thống cổ phiếu ngành Dược
• Mô hình CAPM phiên bản Sharpe Lintner
• Rủi ro hệ thống của cổ phiếu
• Bài giảng Mô hình đầu tư tài chính
• Lý thuyết thị trường hiệu quả
• Mô hình chỉ số đơn
• Mô hình đa nhân tố
• Quản trị danh mục đầu tư
• Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư
• Các giả định của CAPM
• Quan hệ lợi suất dự tính
• Đường đặc trưng chứng khoán
• Luận văn Thạc sĩ
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• nghiệp vụ tài chính
• kế hoạch tài chính
• dịch vụ tài chính
• cho thuê tài chính
• hệ số tài chính
• Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Rủi ro doanh nghiệp
• Tỷ suất sinh lời
• Quản trị tài chính
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Đo lường hệ số bêta
• tài chính
• Luận văn tài chính ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanh
• Luận văn kinh doanh
• chỉ số chứng khoán
• rủi ro chứng khoán
• khái niệm chứng khoán
• phương pháp đầu tư
• Phương pháp định giá giá trị hiện tại
• Phương pháp chiết khấu dòng tiền
• Lỗ hổng nghiên cứu về sai số
• tài sản rủi ro
• rủi ro đầu tư
• giao dịch chứng khoán
• Tài chính kế toán
• Định giá cổ phiếu
• Kinh tế thị trường
• Kinh tế học tài chính hiện đại
• Lý thuyết tỉ suất lợi nhuận