Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

Phần 3 - Chuỗi thời gian dừng và chuỗi thời gian không dừng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chuỗi thời gian dừng và không dừng, một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn, kiểm định nghiệm đơn vị, một số vấn đề về chuỗi thời gian không dừng, mô hình hiệu chỉnh sai số - ECM. | CTG dừng và không dừng Một số QTNN giản đơn KĐ nghiệm đơn vị Chuỗi KD ECM PHẦN 3 CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Vũ Duy Thành thanhvu.mfe.neu@gmail.com Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 2015 Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 1 CTG dừng và không dừng Một số QTNN giản đơn KĐ nghiệm đơn vị Chuỗi KD ECM Nội dung 1 CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG 2 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN 3 KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 5 MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECM Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2 CTG dừng và không dừng Một số QTNN giản đơn KĐ nghiệm đơn vị Chuỗi KD ECM Nội dung 1 CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG 2 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN 3 KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 5 MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECM Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 CTG dừng và không dừng Một số QTNN giản đơn KĐ nghiệm đơn vị Chuỗi KD ECM Chuỗi thời gian dừng Khái niệm Chuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian dừng nếu kì vọng, phương sai và hiệp phương sai không đổi theo thời gian, nghĩa là: E (Yt ) = µ, ∀t var (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀t γk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀t Vũ Duy Thành CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 4 CTG dừng và không dừng Một số QTNN giản đơn KĐ nghiệm đơn vị Chuỗi KD ECM Chuỗi thời gian không dừng Khái niệm Chuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian không dừng nếu vi phạm ít nhất một trong ba điều kiện trong định nghĩa của chuỗi thời gian dừng. E (Yt ) = µ, ∀t var (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀t γk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀t Vũ Duy Thành CHUỖI .