Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chương 4 của bài giảng Mô hình tài chính trình bày về lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Hồi quy đa thức, các hệ số của đường cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. . | CHƯƠNG4 LẬP MÔ HÌNH CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT Giảng viên ThS. Bùi Ngọc Toàn Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH CN Tp.E Email buitoan.hui@gmail.com Website https sites.google.com site buitoanffb iệũ đung GIỚI THIỆU HỒI QUY ĐA THỨC CÁC HỆ SỐ CỦA ĐƯỜNG CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT HỒI QUY ĐA THỨC dữ liệu để lập mô hình cấu trúc kỳ hạn I không kVr X2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 5 10 15 20 25 hạn Ị tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng năm năm năm năm năm năm năm năm năm tháng 0rno 1. 1980 H.OS TTS 12.28 12.36 12.39 12.43 12.43 12.05 11.7 11.3 10.9 10.7 10.7 10.9 10.89 10.76 1mo 2mo 3mo 4mo 5mo 6mo 9mo 1yr 2yr 3yr 4yr 5yr 10yr 15yr 20yr 25yr 2. 1980 13.29 13.92 14.26 14.32 14.37 14.54 14.73 14.92 14.9 14.5 13.7 13.2 12.9 12.28 11.93 11.47 11 3. 1980 13.89 15.07 15.44 15.24 15.19 15.53 15.92 15.85 15.3 14.2 13.3 12.7 12.4 12.02 12.17 11.7 11 4. 1980 10.28 10.39 10.52 10.68 10.82 10.95 11.04 11.07 11 10.5 10.4 10.4 10.4 10.71 10.85 10.73 10 5. 1980 8.22 7.85 7.76 7.91 8.1 8.25 8.36 8.52 8.69 9.02 9.14 9.49 9.7 10.21 10.48 10.44 10 6. 1980 4.09 6.66 7.94 8.16 8.11 8.13 8.2 8.34 8.43 8.95 9.09 9.26 9.42 10.02 10.26 10.04 9.7 7. 1980 6.47 7.84 8.57 8.8 8.87 8.9 8.93 9.01 9.14 9.65 9.77 9.95 10.1 10.7 11 10.89 10 8.1980 8.27 9.2 9.86 10.26 10.5 10.64 10.71 10.9 11.1 11.3 11.3 11.4 11.5 11.2 11.28 11.06 10 9.1980 10.98 11.2 11.42 11.63 11.79 11.89 11.95 11.96 11.9 11.8 11.7 11.6 11.6 11.55 11.78 11.55 11 10. 1980 10.23 11.66 12.58 12.99 13.14 13.21 14.27 13.27 13.1 12.7 12.6 12.5 12.4 11.99 12.13 11.87 11 11. 1980 13.63 14.39 14.8 14.86 14.77 14.75 14.83 14.92 14.5 13.6 13.2 12.9 12.7 12.06 12.19 11.84 11 12. 1980 10.88 12.9 14.2 14.76 14.75 14.58 14.4 13.84 13.2 12.5 12.3 12.2 12.1 11.94 11.92 11.41 11 1. 1981 13.97 14.72 15.06 15.02 14.86 14.69 14.54 14.1 13.7 12.8 12.5 12.4 12.4 12.19 12.17 11.74 11 2. 1981 13.6 14.2 14.56 14.7 14.68 14.62 14.56 14.31 14 13.5 13.5 13.4 13.3 12.91 12.78 12.22 11 3. 1981 13.1 13.03 12.94 12.82 12.72 12.66 12.65 12.74 12.9 12.8 12.9 13 13 12.69
