TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 4: Mô phỏng Monta Carlo

Trong một mô hình tối ưu hóa, mô hình sẽ cho tập hợp các giá trị của biến số ra quyết định để tối ưu hóa giá trị của hàm mục tiêu, mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm liên tục. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 4. | MÔ PHỎNG MONTE CARLO CHƯƠNG 4 Financial Modeling 1 GIỚI THIỆU Mô phỏng so với tối ưu hóa Trong một mô hình tối ưu hóa mô hình sẽ cho ra tập hợp các giá trị của biến số ra quyết định để tối đa hóa hay tối thiểu hóa giá trị của hàm mục tiêu. Trong một mô hình mô phỏng mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm mục tiêu đạt được theo sự thay đổi của tập hợp các giá trị đầu vào này. Financial Modeling 2 1 GIỚI THIỆU Mô phỏng và các biến ngẫu nhiên Các mô hình mô phỏng thường được sử dụng để phân tích một quyết định trong điều kiện có rủi ro đó là một mô hình mà khả năng biến động một hay nhiều các yếu tố của mô hình là không biết được một cách chắc chắn. Các nhân tố mà ta không biết được một cách chắc chắn được hiểu như là biến ngẫu nhiên. Hành vi thay đổi của một biến ngẫu nhiên được mô tả bởi phân phối xác suât. Loại hình mô phỏng này đôi khi được gọi là phương pháp Monte Carlo sau đó là phương pháp bánh xe Roulette là phương pháp có thể được hiểu như là cấu hình tạo lập nên các sự kiện ngẫu nhiên hay không chắc chắn. Financial Modeling 3 THIẾT LẬP CÁC BIẾN NGÃU NHIÊN Biến ngẫu nhiên liên tục Các biến ngẫu nhiên nhận các giá trị liên tục không có bất cứ khoảng cách nào giữa các biến ngẫu nhiên. Ví dụ bánh xe quay số sau 0 75 0 25 0 5 Biến ngẫu nhiên rời rạc Các biến ngẫu nhiên chỉ nhận một số lượng giới hạn các giá trị. Ví dụ lượng cầu của một sản phẩm so lượng nhân công cần thiết Financial Modeling 4 2 THIẾT LẬP CÁC BIẾN NGÃU NHIÊN Các dạng phân phối xác suất Phân phối đồng dạng các giá trị ngẫu nhiên trong khoảng min max có xác suất xảy ra bằng nhau. Phân phối chuẩn một giá trị ngẫu nhiên sẽ có xác suất xảy ra cao nhất giá trị trung bình . Các giá trị trên hay dưới giá trị trung bình có xác suất xảy ra như nhau cân đối . Phân phối nhị thức Chỉ xảy ra hai giá trị và có kết quả độc lập lẫn nhau. Phân phối lognomal Biến có thể tăng vô hạn nhưng không thể nhỏ hơn 0. Log của biến có phân phối chuẩn. Và rất nhiều các dạng phân phối xác suất khác. Financial .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.