Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Cùng nắm bắt kiến thức về "Phương sai thay đổi" qua bài giảng Kinh tế lượng chương 7 sau đây. Trong chương này sẽ trình bày các nội dung như: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi,. . | PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI I- BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Một trong những giả thiết quan trọng của MH hồi qui tuyến tính cổ điển là phương sai của các sai số ngẫu nhiên Ui không thay đổi, tức var(Ui) = 2 ( i) Nếu phương sai của Ui thay đổi, tức: var(Ui) = i2 ( i) Mật độ Mật độ X X Y Y II- NGUYÊN NHÂN CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Do bản chất của mối quan hệ kinh tế. Có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm. Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số khi đo lường và sai số khi tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến phương sai của sai số ngẫu nhiên có khả năng giảm. Do việc tích lũy kinh nghiệm và sai số theo thời gian ngày càng giảm. Chẳng hạn lỗi của người đánh máy càng ít khi thời gian thực hành tăng. Khi đó phương sai có xu hướng giảm dần. Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi trong mẫu có các giá trị rất nhỏ hay rất lớn so với giá trị của các quan sát của mẫu. Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi mô hình hồi qui xác định sai (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, . . .). Phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu theo không gian (số liệu chéo). Chẳng hạn như khi khảo sát về doanh thu và chi phí quảng cáo của các công ty cùng lĩnh vực kinh doanh. Do qui mô, thương hiệu, . . . của các công ty không giống nhau nên doanh thu của các công ty có ứng với các mức quảng cáo khác nhau sẽ biến động không giống nhau. Khi xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến các ước lượng như sau: III- HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (ước lượng có p.sai nhỏ nhất) Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, do đó các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy dựa trên phân phối t và F không còn đáng tin cậy nữa. Xem xét bản chất của vấn đề ng/c Thông thường bản chất của vấn đề ng/c gợi ý cho ta biết có xảy ra hiện tượng phương sai . | PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI I- BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Một trong những giả thiết quan trọng của MH hồi qui tuyến tính cổ điển là phương sai của các sai số ngẫu nhiên Ui không thay đổi, tức var(Ui) = 2 ( i) Nếu phương sai của Ui thay đổi, tức: var(Ui) = i2 ( i) Mật độ Mật độ X X Y Y II- NGUYÊN NHÂN CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Do bản chất của mối quan hệ kinh tế. Có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm. Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số khi đo lường và sai số khi tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến phương sai của sai số ngẫu nhiên có khả năng giảm. Do việc tích lũy kinh nghiệm và sai số theo thời gian ngày càng giảm. Chẳng hạn lỗi của người đánh máy càng ít khi thời gian thực hành tăng. Khi đó phương sai có xu hướng giảm dần. Phương sai thay đổi cũng có thể xảy ra khi trong mẫu có các giá trị rất nhỏ hay rất lớn so với giá trị của các quan sát
