Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả cho một lớp học của các quá trình nhảy ngẫu nhiên đồng nhất kiểm soát khoảng thời gian vô hạn, trong điều kiện · cụ thể cho sự tồn tại của chiến lược tối ưu (Định lý 3.1). | Vietnam Journal of Mathematics 33 4 2005 409-419 V Í e It ini ai m J o mt r im ai I of MATHEMATICS VAST 2005 The Model of Stochastic Control and Applications Nguyen Hong Hai and Dang Thanh Hai Institute of Infor. Tech. Ministry of National Defence 34A Tran Phu Str. Hanoi Vietnam Received November 11 2004 Revised June 6 2005 Abstract. In this paper we present some results for a class of the jump homogeneous controllable stochastic processes on infinite time interval in particular Conditions for the existence of optimal strategy Theorem 3.1 . Construction of optimal strategy and defining the cost optimal Theorem 4.1 and Theorem 4.2 . Introduction 410 Nguyen Hong Hai and Dang Thanh Hai 1. Defining Control Model . . . . R 1 - .1 1 1. 1 1 1 1 M1 1 P1t 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1. . 1 n 1 1 1 n 1 1 1 . . 1 1. n 1 1 The Model of Stochastic Control and Applications 411 Pn 1 n 1 Pn 1. n 1 1 1. 1 1. 1 . 1 1 . . . n . . x . V 2dt n n n n 0 . . .1 . . 1 .1 I . . . - . . .R . 1 . .R tM . . .
