Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng Foreign exchange trading - Bài 3 "Nghiệp vụ forward và phòng ngừa rủi ro tỷ giá". Nội dung chính trong bài này gồm có: Các khái niệm, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn - dạng tổng quát, phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn “mua vào - bán ra”, điểm tỷ giá - forward point, forward rate vs. expected spot rate,. . | 1 LỚP CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀO PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Giảng viên: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Chủ nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viện Ngân hàng http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 2 . Bài 3 NGHIỆP VỤ FORWARD VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 3 PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO DỊCH KỲ HẠN http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 4 1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Sự cần thiết: 1.2. Định nghĩa: Những giao dịch ngoại hối có ngày giá trị từ 3 ngày làm việc trở lên gọi là giao dịch kỳ hạn. FVD = (T + n) + 2 ; trong đó: n = 1, 2, 3, . 1.3. Tỷ giá kỳ hạn: Là tỷ giá được thỏa thuận hôm nay để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ tại một ngày xác định trong tương lai. F=S+P http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 5 1.4. Điểm kỳ hạn: Là chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay. P=F-S 1.5. Hợp đồng kỳ hạn: Là một công cụ tài chính để mua hoặc để bán một số tiền nhất định, tại một tỷ giá nhất định, tại một thời điểm xác định trong tương .
