Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chuyên đề 3 Quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại - Ts Lê Thanh Tâm

Rủi ro thị trường (RRTT) trong hoạt động ngân hàng là rủi ro tiềm ẩn gây ra tác động tiêu cực đối với thu nhập hoặc vốn của ngân hàng thương mại (NHTM) do những biến động bất lợi của các yếu tố trên thị trường như: lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, giá hàng hóa. | Chuyên đề 3 - Quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại TS. Lê Thanh Tâm tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 1 TCTD và vấn đề rủi ro o Đặc điểm của TCTD - Đặc điểm nguồn chủ yêu nguồn huy động bên ngoài thanh khoản cao - Đặc điểm tài sản chủ yêu các động sản tài chính - Hoạt động của TCTD dựa trên uy tín mang tính xã hội hoá cao o Phân loại rủi ro của TCTD - Theo tính chất rủi ro - Theo nghiệp vụ kinh doanh - Khác tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 2 Các loại rủi ro chính o Rủi ro thanh khoản o Rủi ro tín dụng o Rủi ro lãi suất o Rủi ro tỷ giá o Các rủi ro khác rủi ro môi trường kinh tê rủi ro môi trường xã hội rủi ro môi trường tự nhiên . tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 3 1 I. Rủi ro thanh khoản Khái niệm và đặc điểm của rủi ro thanh khoản Đo lường rủi ro thanh khoản Quản lý rủi ro thanh khoản của TCTD Bài tập tình huống về rủi ro thanh khoản tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 ủi ro thanh khoản Là những rủi ro xảy ra do sự thay đổi trên thị trường thứ cấp gây khó khăn cho NH trong việc chuyển đổi các TS thành tiền để đáp ứng các nhu cầu chi trả. Khả năng này xảy ra khi chi phí giao dịch tăng hoặc thời gian giao dịch bị kéo dài. Tổn thất mà NH phải gánh chịu là chi phí phát sinh do phải tìm kiếm các nguồn chi trả khác. tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 1. KHÁI NIỆM Rủi ro thanh khoản là khả nănq TCTD không cân đối đủ tiền để có thể đáp ứng các khoản phải trả được yêu cầu thanh toán dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán. TCTD KINH DOANH TRÊN NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 6 2 Đặc điểm rủi ro thanh khoản à rủi ro đặc thù nhất của TCTD Nguồn vốn có độ thanh khoản cao bản chất tiền gửi Tài sản có độ thanh khoản thấp hơn bản chất cho vay Hoạt động TCTD dựa trên uy tín tamlt@neu.edu.vn - chapter 3 7 k a. ỊệThaTỉkhoảntàrSảTị 1 ALR 1 TLA PR SR TA TA Trong đó o ALR 1 Asset liquidity rate o TLA total liquidity assets o TA Total assets o PR primary reserve o SR secondary reserve Tỷ lệ thanh khoản tài sản 1 Tổng tài sản thanh khoản cao Tổng tài sản Dự trữ sơ cấp trong ngân hàng Dự