Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chúng tôi điều tra một quá trình đổi mới N (t) = max {n ≥ 1: Sn = n i = 1 Xi ≤ t} cho t ≥ 0, nơi X1, X2, . với P (Xi ≥ 0) = 1 (i = 1, 2, .) là một chuỗi các biến ngẫu nhiên mdependent hoặc trộn. Chúng tôi cung cấp một điều kiện mà theo đó N (t) có thời điểm hữu hạn. Mạnh mẽ pháp luật của một số lượng lớn và các định lý giới hạn trung tâm cho các chức năng N (t) được đưa ra. 1. Chuẩn bị và ký hiệu. | Vietnam Journal of Mathematics 33 1 2005 73-83 V Í e It ini ai m J o mt r im ai I of MATHEMATICS VAST 2005 Renewal Process for a Sequence of Dependent Random Variables Bui Khoi Dam Hanoi Institute of Mathematics 18 Hoang Quoc Viet Road 1037 Hanoi Vietnam Received October 15 2003 Revised April 25 2004 Abstract. We investigate a renewal process. . for where . . with . . is a sequence of - dependent or mixing random variables. We give such a condition under which has finite moment. Strong law of large numbers and central limit theorems for the function are given. 1. Preliminaries and Notations . . X. . . . . . . . Definition 1.1. . Definition 1.2. 74 Bui Khoi Dam . . . oo oo oo 2. Results Theorem 2.1. . . . . . . Lemma 2.1. . o Renewal Process for a Sequence of Dependent Random Variables 75 . . .X 1. G . . .1. . 1. G . j - -
