Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Một số bài tập quản trị rủi ro. Đi kèm theo bộ tài liệu Quản trị rủi ro. | Qu n tr R i ro —O L÷‘ÿNG RU¤I RO Ba¯i 1 Na‚m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SoŸ khieŸu naÁi ghi nha‹n 6 6 6 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 95 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 96 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 97 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 a. So· khie·u naÔi ÒˆÙÔc da¯n xe·p 1.2 2.4 3.6 3.6 3.6 2.4 1.2 SuaŸt chieŸt khaŸu 0.07 Chi ph cho mo‹t khieŸu naÁi 15 b1. So· tie‡n chi tra˚ mo„i naÍm 18 36 54 54 54 36 18 b2. Hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $16.82 $31.44 $44.08 $41.20 $38.50 $23.99 $11.21 ToÂng hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $207.24 Ba¯i 2 a. XaÒc xuaŸt Èe› mo‹t to›n thaŸt dÓÏng xaÛy ra 1 - 0,9 = 0,1 b. XaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt hÏn 1000 xaÛy ra P(x>1000) = 1 - (0,9 + 0.06 + 0.03) = 0.01 c. To›n thaŸt trung b‰nh = 0.9*0 + 0.06*500 + 0.03*1000 +É + 0.001*100000 = 290 d. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, to›n thaŸt trung b‰nh seÌ la :290 / 0.1 = 2900 e. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, xaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt > =1000 : 0.04 / 0.1 = 0.4 f. GiaÛ sÓÛ ta kho⁄ng quan ta⁄m ÈeŸn caÒc sÓÁ kie‹n coÒ xaÒc suaŸt xaÛy ra dÓÏÒi 0,002 khi ÈoÒ ta coÒ dung sai ruÛi ro la 0,002. DÓÁa va o pha⁄n phoŸi cuÛa to›n thaŸt ta thaŸy MPC tÓÏng ÓÒng la 10000 g. TyÛ soŸ giÓÌa to›n thaŸt lÏÒn nhaŸt ÈÓÏÁc ÓÏÒc lÓÏÁng va to›n thaŸt trung b‰nh 10000 / 290 = 34.48 h. To›n thaŸt trung b‰nh cuÛa 10000 kho ha ng nhÓ tre⁄n la 290*10000 = 2900000 o‹ le‹ch tie⁄u chua›n cuÛa to›ng to›n thaŸt (caÒc kho ha ng coÒ to›n thaŸt Èo‹c la‹p vÏÒi nhau) σT = 3639.7*√10000 = 363970 i. To›n thaŸt lÏÒn nhaŸt cuÛa 10000 kho ha ng (giaÛ sÓÛ to›n thaŸt coÒ pha⁄n phoŸi chua›n va xaÒc suaŸt tÏÒi haÁn va¤n la 0.002) Ta coÒ µT = 2900000 va σT = 363970 MPC = 2900000 + 2.88*363970 = 3947560.46 j. Tfi soŸ giÓÌa MPC vÏÒi to›n thaŸt trung b‰nh trong phaÿn i la Th.s Tr n Quang Trung 1 Qu n tr R i ro 3947560.46 / 2900000 = 1.36 NhÓ va‹y so vÏÒi tfi le‹ ÏÛ ca⁄u g ta thaŸy tfi soŸ ÏÛ ca⁄u g lÏÒn hÏn tfi soŸ ÏÛ ca⁄u j 25.33 laÿn ieÿu na y cho thaŸy khi chuÒng ta na·m giÓÌ ca ng nhieÿu ruÛi ro Èo‹c la‹p vÏÒi nhau .