Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Mục tiêu chính của tác giả đó là làm rõ các khía cạnh liên quan đến vấn đề rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và phân tích mô hình VaR từ đó tiến hành xây dựng công cụ định lượng nhằm mục đích ứng dụng cho các NHTMCP tại Việt Nam hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÝ DIỄM KHÁNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÝ DIỄM KHÁNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HOÀNG ĐỨC TP.Hồ Chí Minh Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu kết quả trình bày trong luận văn này là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 05 năm 2014 Ngƣời thực hiện MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I TỒNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK VAR . 1 1.1 Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM . 1 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro . 1 1.1.2 Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng. 1 1.1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng là thƣớc đo năng lực kinh doanh của các NHTM . 1 1.1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng tốt là một lợi thế cạnh tranh của các NHTM . 1 1.1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng . 2 1.1.3.1 Nhận diện rủi ro . 2 1.1.3.2 Đo lƣờng rủi ro. 2 1.1.3.3 Kiểm soát rủi ro . 3 1.1.3.4 Tài trợ rủi ro . 4 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng . 5 1.1.4.1 Chính sách và quy trình tín dụng . 5 1.1.4.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng. 6 1.1.4.3 Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng . 6 1.1.4.4 Nhân tố công nghệ . 7 1.2 Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của NHTM . 7 1.2.1 Khái niệm . 7 1.2.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản trị tín dụng . 8 1.2.2.1 Tỷ
