Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài nghiên cứu nhằm mục đích tìm bằng chứng về mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam và các quốc gia khác trong mối quan hệ với đồng đô la Mỹ thông qua việc áp dụng mô hình có xem xét đến hiện tượng điểm gãy cấu trúc được xây dựng bởi Saikkonen và Lutkepohl (2000, 2002). | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM PHƯƠNG LOAN ĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM PHƯƠNG LOAN ĐIỂM GÃY CẤU TRÚC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ THỰC VÀ LÃI SUẤT THỰC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2014 Chuyên ngành Tài Chính-Ngân Hàng Mã số 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐỊNH TP Hồ Chí Minh năm 2014 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN 1. GIỚI THIỆU . 1 PHẦN 2. TỔNG QUAN HỌC THUẬT . 4 2.1.Tổng quan lý thuyết. 4 2.2.Nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây . 6 2.2.1.Các bài nghiên cứu trƣớc điểm gãy cấu trúc . 7 2.2.2.Các nghiên cứu bao gồm điểm gãy cấu trúc. 11 2.2.3.Mô hình lý thuyết . 14 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 17 3.1. Kiểm tra thuộc tính của chuỗi dữ liệu . 17 3.1.1. Kiểm định Dicky Fuller mở rộng ADF . 17 3.1.2. Kiểm định Saikkonen và Lutkepohl 2002 S amp L . 18 3.2. Kiểm định mối quan hệ dài hạn . 22 3.2.1. Kiểm định đồng liên kết Johansen Johansen trace test . 22 3.2.2. Kiểm định đồng liên kết theo Saikkonen và Lutkepohl 2000 . 24 3.3. Phƣơng trình đồng liên kết . 26 3.4. Dữ liệu bài nghiên cứu . 28 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM. 31 4.1. Kiểm định tính dừng. 31 4.2. Kiểm định đồng liên kết . 38 4.3. Kết quả hồi quy phƣơng trình dài hạn . 40 PHẦN 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ở CÁC NƢỚC KHÁC . 47 5.1. Kiểm định tính dừng . 47 5.2. Kiểm định tính đồng liên kết . 51 PHẦN 6. KẾT LUẬN . 58 6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu . 58 6.2. Hạn chế của nghiên cứu . 59 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Dạng và nguồn dữ liệu Bảng 3.2. Cách thức xây dựng biến Bảng 4.1. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị theo ADF Bảng 4.2.a. Tổng hợp các điểm gãy giá trị t-statistic và độ trễ của Việt Nam Bảng 4.2.b. Tổng hợp các điểm gãy giá trị t-statistic và độ trễ của Mỹ Bảng 4.3. Kết quả .
