Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng "Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, dùng chuỗi thời gian để dự báo, các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình chuỗi thời gian,. . | Bài giảng Toán tài chính - Chương 7: Dãy số thời gian time series 10/27/2018 ĐỊNH NGHĨA Dãy số thời gian (chuỗi thời gian) là một tập hợp các quan sát của một biến tại các thời điểm nhất định hay trong những khoảng thời gian nhất định. Phân tích chuỗi thời gian nhằm mục đích cung cấp các dự báo hay tiên đoán các giá trị tương lai của chuỗi thời gian. DÃY SỐ THỜI GIAN CHƯƠNG 7 TIME SERIES VÍ DỤ VỀ CHUỖI THỜI GIAN DÙNG CHUỖI THỜI GIAN ĐỂ DỰ BÁO Số TV bán Năm Quý (1000 cái) - Doanh số của công ty trong 20 năm gần đây, Doanh số bán tivi của 1 Q1 4.8 công ty trong 4 năm gần Q2 4.1 - Nhiệt độ ghi nhận tại một trạm quan trắc khí tượng, 2015 nhất như sau. Q3 6 Q4 6.5 - Công suất điện năng tiêu thụ trong một nhà máy, Cho nhận xét về biến động Q1 5.8 Với chuỗi thời gian ta thường biểu thị trong một mặt của chuỗi doanh số này? 2016 Q2 5.2 phẳng với trục hoành biểu thị thời gian và trục tung biểu Q3 6.8 thị giá trị biến quan sát. Q4 7.4 Q1 6 Q2 5.6 2017 Q3 7.5 Q4 7.8 Q1 6.3 Q2 5.9 2018 Q3 8 3 Q4 8.4 4 ĐỒ THỊ MINH HỌA CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN DOANH SỐ TI VI BÁN THEO QUÝ Phân tích chuỗi thời gian có nghĩa là chia nhỏ các dữ liệu Nhận xét. 9 8 8.4 đã qua thành các thời kỳ nhỏ hơn để dễ dàng phân tích, 8 7.8 Có biến động 7.4 7.5 Biến thiên của dữ liệu trong một chuỗi thời gian liên quan theo mùa: đỉnh 7 6.5 6.8 6.3 đến một số thành phần. Bốn thành phần đặc trưng của quý 4, đáy quý 6 6 5.8 6 5.6 5.9 chuỗi thời gian thông thường bao gồm: Số ti vi bán ra (1000 cái) 2 4.8 5.2 5 1. Thành phần xu hướng Có biến động 4.1 2. Thành phần chu kỳ 4 theo xu hướng (tăng lên) 3 3. Thành phần mùa 2 4. Thành phần bất thường 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Series1 4.8 4.1 6 6.5 5.8 5.2 6.8 7.4 6 5.6 7.5 7.8 6.3 5.9 8 8.4 Quý 5 1 10/27/2018 THÀNH PHẦN XU HƯỚNG (TREND) VÍ DỤ HÀM XU HƯỚNG - Thể hiện chiều hướng biến động, tăng hoặc giảm, .