Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 "Hồi quy tuyến tính đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức như: Các giả thiết cơ bản của mô hình, mô hình hồi quy 3 biến, ước lượng các tham số, cách diễn giải hệ số hồi qui riêng, độ chính xác của các ước lượng OLS,. | CHƢƠNG 3 HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN TS. Đinh Thị Thanh Bình - Khoa Kinh Tế Quốc TếĐại Học Ngoại Thương- Hà Nội 1 Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến Trong thực tế, các mối quan hệ kinh tế thường phức tạp, một số biến số kinh tế có thể chịu tác động của nhiều biến số kinh tế khác mô hình hồi quy hai biến (hồi quy đơn) tỏ ra không thỏa đáng. Vì vậy cần thiết phải mở rộng mô hình hồi quy hai biến bằng cách đưa thêm nhiều biến vào mô hình n/c hồi quy nhiều biến (hồi quy bội hay hồi quy đa biến) Các ý tưởng và kết quả nghiên cứu của hồi quy hai biến được khái quát cho mô hình hồi quy nhiều biến. 2 3.1. Các giả thiết cơ bản của mô hình Giả thiết 1: Trong mô hình tổng thể Y có mối quan hệ với các biến X và u: Y X . k X k u 0 1 Giả thiết 2: Mẫu điều tra là mẫu ngẫu nhiên, kích cỡ n. Giả thiết 3: X có các giá trị không đồng nhất, và các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo (no perfect collinearity). Giả thiết 4: Đại lượng sai số ngẫu nhiên (nhiễu) có kỳ vọng bằng 0, tức là: E(u/X)=0. 3 Định lý 1: Ƣớc lƣợng không chệch của các tham số Với các giả thiết 1-4 trên, ta có: E ( ) , j 0,1,., k j 4 j Giả thiết 5: Các ui có phương sai thuần nhất (homoscedasticity), tức là các ui có phương sai giống nhau với bất kỳ giá trị nào của Xi var (ui/Xi)= E[ui- E(ui/Xi)]2= E(ui2/Xi)= .
