Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy bội do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội, phương pháp bình phương nhỏ nhất, các dạng hàm khác, tính vững của ước lượng OLS, mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận,. | Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội 2.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.3. Các dạng hàm khác 2.4. Tính vững của ước lượng OLS 2.5. Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận Bài tập ứng dụng Sự vi phạm giả thiết cov(X,u)=0 Xét MH: Kể tên các yếu tố khác ngoài biến thu nhập ảnh hưởng đến chi tiêu Mối quan hệ của các yếu tố khác đó với biến thu nhập Giả thiết OLS nào bị vi phạm nhược điểm của mô hình hồi quy đơn 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội Sự ưu việt của hàm hồi quy bội: Chất lượng dự báo tốt hơn Cung cấp các dự báo hữu ích hơn Sử dụng hàm phong phú hơn Thực hiện các phân tích phong phú hơn 2.2. Mô hình hồi quy bội Mô hình hồi quy bội (k biến ) gồm: - 1 biến phụ thuộc + (k-1) biến độcl lập - k hệ số: 1 hệ số chặn và (k-1) hệ số góc Xét mô hình hồi quy bội dạng tuyến tính Với mẫu W = {(Xi, Yi), i = 1÷ n} tìm được một ước lượng điểm Ý nghĩa * Hệ số chặn β1 = E(Y/X2i = | Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội 2.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.3. Các dạng hàm khác 2.4. Tính vững của ước lượng OLS 2.5. Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận Bài tập ứng dụng Sự vi phạm giả thiết cov(X,u)=0 Xét MH: Kể tên các yếu tố khác ngoài biến thu nhập ảnh hưởng đến chi tiêu Mối quan hệ của các yếu tố khác đó với biến thu nhập Giả thiết OLS nào bị vi phạm nhược điểm của mô hình hồi quy đơn 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội 2.1. Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội Sự ưu việt của hàm hồi quy bội: Chất lượng dự báo tốt hơn Cung cấp các dự báo hữu ích hơn Sử dụng hàm phong phú hơn Thực hiện các phân tích phong phú hơn 2.2. Mô hình hồi quy bội Mô hình hồi quy bội (k biến ) gồm: - 1 biến phụ thuộc + (k-1) biến độcl lập - k hệ số: 1 hệ số chặn và (k-1) hệ số góc Xét mô hình hồi quy bội dạng tuyến tính Với mẫu W = {(Xi, Yi), i = 1÷ n} tìm được một ước lượng điểm Ý nghĩa * Hệ số chặn β1 = E(Y/X2i = X3i = = Xki = 0) là giá trị trung bình của Y khi X2i = X3i = = Xki = 0. * Các hệ số góc βm cho biết khi Xm tăng (giảm) 1 đơn vị thì trung bình của Y thay đổi như thế nào trong điều kiện các biến Xj không thay đổi. Ví dụ: LP: Tỷ lệ lạm phát (%) m: mức tăng trưởng cung tiền (%) gdp: mức tăng trưởng GDP (%) Giải thích ý nghĩa các hệ số của mô hình? Chú ý Hệ số chặn: ko phải mối quan tâm chính trong phân tích hồi quy Các hệ số hồi quy riêng (partial coefficients): các hệ số góc Các giả thiết của mô hình GT1: Biến độc lập là phi ngẫu nhiên GT2: Kỳ vọng của các SSNN bằng 0 E(Ui) = 0, i GT3: Phương sai của các SSNN bằng nhau Var(Ui) = Var(Uj) = 2 , i ≠ j GT4: Các biến giải thích không có quan hệ tuyến tính GT5: Các SSNN không tuơng quan với nhau Cov(Ui ,Uj) = 0 , i ≠ j GT6: Các SSNN và biến độc lập không tương quan với nhau Cov(Ui , Xmi) = 0, i,m GT7: Các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Phương pháp bình phương nhỏ nhất Y X 0 Ŷi = fˆ(Xi ) E ( Y|X) e (+) e (-) 8 Ý .