Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương II: Mô hình hồi quy hai biến. Nội dung chương này bao gồm: Hồi quy tuyền tính hai biến, phương pháp bình phương nhỏ nhất, kiểm định mô hình nội quy. tài liệu. | 15-Aug-16 Chương II MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN 1 I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 1. Hàm hồi quy tuyến tính hai biến Trong quan hệ hồi quy một biến phụ thuộc có thể được giải thích bởi nhiều biến độc lập Yi 1 2X2i X3i Ui Nếu chỉ nghiên cứu một biến phụ thuộc bị ảnh hưởng bởi một biến độc lập mô hình hồi quy hai biến Y X. U. Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là tuyến tính theo tham số 2 I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Hàm hồi quy tổng thể PRF của mô hình hồi quy hai biến PRF Y Xt U hay E Y X Xt Trong đó Y biến phụ thuộc Yi giá trị cụ thể của Y X biến độc lập X Giá trị cụ thể của X Up sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Hàm hồi quy tổng thể PRF của mô hình hồi quy hai biến PRF Y Xt U E Y X X Trong đó P1 tung độ gốc của hàm hồi quy tổng thể là trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X nhận giá trị bằng 0 P2 Độ dốc của hàm hồi quy tổng thể là lượng thay đổi trung bình của Y khi X thay đổi 1 đơn vị 4 I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN Đồ thị minh họa I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 2. Hàm hồi quy mẫu hai biến Trong thực tế rất khó nghiên cứu trên tổng thể nên thông thường ta nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy trên một mẫu Gọi là hàm hồi quy mẫu 1 15-Aug-16 I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 2. Hàm hồi quy mẫu hai biến SRF Yi ft foXi ej Trong đó ft là tung độ gốc của hàm SRF ước lượng điểm của P1 p2 là độ dốc của hàm hồi qui ước lượng điểm của p ei là sai số ngẫu nhiên ước lượng của Ui Nếu bỏ qua sai số ei thì giá trị thực tế Yi sẽ trở thành giá trị ước lượng Y I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 2. Hàm hồi quy mẫu hai B iến SRF Yị h Mi ei X SRĨ-. Yi h M 7 II. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT 1. Ước lượng tham số của mô hình SRF thực tế Y ft Yi ez SRF ước lượng Ỵ. P1 P2X- Yi-Yi Yi - MhXi Vậy ft 2 để eỉ - Yí- Yù2 - Yí - Pi p2xi - min II. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT 1. Ước lượng tham số của mô hình Giải bài toán cực trị hai biến ta xác định được ZXft-nXY ỈXM 2 ỵxỉ-n X 2 ỵX2 A Y- U Trong đó Y x Xi n n X Xi - X y Y - Y 10 II. PHƯƠNG PHÁP BÌNH .
