TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 4: Đa dạng hóa hiệu quả

Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 4: Đa dạng hóa hiệu quả trang bị cho người học các kiến thức về đa dạng hóa và lợi suất của danh mục, thiết lập danh mục rủi ro tối ưu theo cách tiếp cận từ trên xuống, tập hiệu quả các danh mục rủi ro, mô hình yếu tố. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. | CHƯƠNG 4 Đa dạng hóa và lợi suất của danh mục Thiết lập danh mục rủi ro tối ưu theo cách tiếp cận từ trên xuống. Tập hiệu quả các danh mục rủi ro Mô hình yếu tố Tổng rủi ro σ Rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống Số lượng chứng khoán năm giữ Các sự kiện mang tính vĩ mô Tác động đồng loạt và cùng chiều Tạo thành một bộ phận của biến động lợi suất, (rủi ro hệ thống), không xóa bỏ được Các sự kiện cá biệt Chỉ liên quan tới công ty, ngành hẹp, mang tính ngẫu nhiên Tạo thành rủi ro cá biệt, có thể loại bỏ bằng đa dạng hóa Đặt vấn đề Vì sao các chứng khoán rủi ro kết hợp thành một danh mục lại làm giảm rủi ro chung của danh mục? Mức độ làm giảm rủi ro của danh mục đó bị quy định bởi yếu tố nào? Trạng thái nền kinh tế RAi RBi Khủng hoảng - 20% 5% Suy thoái 10% 20% Bình thường 30% -12% Bùng nổ 50% 9% E(RA) = 17,5%; σA =25,86% E(RB) = 5,5%; σB = 11,5% Lợi suất của hai chứng khoán này chuyển động cùng chiều (cùng tăng, giảm) hay tăng, giảm ngược chiều nhau? Mức độ của sự cùng

• Quản trị kinh doanh
• Quản trị danh mục đầu tư
• Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư
• Đa dạng hóa hiệu quả
• Lợi suất của danh mục
• Mô hình yếu tố
• Tập hiệu quả các danh mục rủi ro
• Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz
• Lý thuyết danh mục đầu tư
• Bổ sung tài sản phi rủi ro
• Quy trình xây dựng danh mục đầu tư
• Danh mục đầu tư
• Tổng quát đầu tư
• Chính sách đầu tư
• Bài tập danh mục đầu tư
• 7 câu hỏi danh mục đầu tư
• Ôn tập danh mục đầu tư
• Quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu
• Chiến lược quản trị thụ động
• Đo lường tracking error
• Chiến lược động thái giá
• Phân bổ tài sản
• Quản lý danh mục đầu tư
• Đánh giá danh mục đầu tư
• Mức lợi suất trên trung bình
• Phân tích thời điểm
• Phương pháp Treynor
• Thuyết trình Quản trị danh mục đầu tư
• Xây dựng danh mục đầu tư
• Kinh tế Việt Nam
• Kinh tế thế giới
• Bài tập nhóm môn quản trị
• Danh mục đầu tư ngân hàng
• Tài chính ngân hàng
• Thuyết trình danh mục đầu tư
• Quản trị danh mục đầu tư ngân hàng
• Phân tích tình hình vĩ mô Việt Nam
• Quỹ đầu tư
• Môi trường đầu tư
• Chiến lược đầu tư
• Các bước phân tích đầu tư
• Định mức lợi suất đòi hỏi
• tài liệu Quản trị danh mục đầu tư
• nghiệp vụ ngân hàng
• tổng quan thuế
• tài chính doanh nghiệp
• chiến lược marketing
• Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư
• Quản trị rủi ro
• Đầu tư chứng khoán
• Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh
• Luận văn thạc sĩ
• Mô hình Markowitz
• Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán
• Định giá cổ phiếu
• Công ty và cổ phiếu phòng vệ
• Cổ phiếu tăng trưởng
• Đầu tư tăng trưởng
• Định giá cổ phiếu FCFF và FCFE
• Giới thiệu dòng tiền tự do
• Đầu tư vào vốn lưu động
• Điều chỉnh đối với vay ròng
• Rủi ro lợi suất
• Rủi ro và mức bù rủi ro
• Lạm phát và lợi suất thực
• Mức sinh lời của đầu tư
• Quyền chọn mua
• Đầu cơ bằng quyền chọn
• Khái niệm quyền chọn
• Chỉ số cổ phiếu
• báo cáo tốt nghiệp
• Báo cáo Đầu tư tài chính
• Đầu tư vào đúng danh mục
• Phân tích doanh nghiệp
• Đầu tư tài chính
• Thị trường chứng khoán
• Phân tích nền kinh tế
• Giá cổ phiếu
• Biến tiền tệ
• Phân tích nền kinh tế và ngành
• Giá cổ phiếu đi trước nền kinh tế
• Dự báo nền kinh tế
• Các biến số tiền tệ
• Mô hình định giá tài sản vốn
• Các giả định của CAPM
• Quan hệ lợi suất dự tính
• Đường đặc trưng chứng khoán
• Cơ chế giao dịch
• Hợp đồng tương lai
• Ghi nhận giá theo thị trường
• Giao dịch triệt tiêu vị thế
• Phương pháp định lượng tài chính
• Quản trị tài chính
• Bài giảng định lượng tài chính
• Danh mục đầu tư rủi ro
• Danh mục đầu tư phi rủi ro
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Mô hình tài chính