TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu mô hình dự báo tỷ giá trung tâm USD/VND bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA

Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12). | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 32 2018 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH DỰ BÁO TỶ GIÁ TRUNG TÂM USD VND BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN BOX-JENKINS ARIMA TRẦN THỨ BA Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tranthuba@ Tóm tắt. Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA autoregressive integrated moving average với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ tháng giai đoạn 2005 đến 2016 2005M01 2016M12 . Số liệu nghiên cứu được tác giả truy vấn và thu thập trên website của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF . Mục tiêu chính của báo cáo này là áp dụng mô hình ARIMA cũng như các kỹ thuật phân tích để xây dựng mô hình dự báo tỷ giá trung tâm hàng tháng tỷ giá trung bình của loại USD VND. Ngoài ra nghiên cứu còn nhằm mục đích gợi ý phương pháp và kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian để giúp các nhà đầu tư doanh nghiệp có thể phát triển thành các mô hình dự báo tỷ giá hàng ngày hoặc tỷ giá mua tỷ giá bán của các định chế tài chính. Mức độ phù hợp của mô hình cũng như độ chính xác của dự báo được đánh giá thông qua các thông tin như Normalize BIC sai số tuyệt đối bình quân MAE tỷ lệ phần trăm sai số tuyệt đối trung bình MAPE và sai lệch bình phương trung bình RMSE . Từ khóa. dự báo tỷ giá mô hình dự báo ARIMA chuỗi thời gian RESEARCHING MODEL FORECAST THE CENTER EXCHANGE RATE USD VND BY THE ANALYTICAL TECHNIQUES OF TIME SERIES BOX-JENKINS ARIMA Abstract. The researcher builds and selects the model that best predicts the average exchange rate for USD VND. The method is implemented using the analysis technique of time series Box-Jankins ARIMA autoregressive integrated moving average with the average center exchange rate data for period monthly from year 2005 to 2016 2005M01 - 2016M12 . The research data is collected by the author on the International Monetary Fund s website. The main objective of this report is apply the ARIMA model as well

• Ngân hàng - Tín dụng
• Dự báo tỷ giá
• Quỹ tiền tệ quốc tế
• Định chế tài chính
• Chuỗi thời gian Box Jankins ARIMA
• Sai số tuyệt đối bình quân
• Khóa luận tốt nghiệp
• Mô hình ARIMA
• Phân tích biến động tỷ giá USD VND
• Biến động tỷ giá
• Tỷ giá trong ngắn hạn
• Ứng dụng mô hình VAR
• Mô hình VAR
• Tỷ giá USD VND
• Dự báo tỷ giá USD VND
• Mô hình VAR dự báo tỷ giá
• Tài chính Quốc tế
• Bài giảng Tài chính Quốc tế
• Dự báo tỷ giá hối đoái
• Lý thuyết phân tích tỷ giá
• Quy luật dự báo tỷ giá
• Mô hình tỷ giá hối đoái
• Thị trường ngoại hối
• Thị trường ngoại hối thế giới
• Thị trường Forex
• Thông lệ trên thị trường Forex
• Khoa học dự báo tỷ giá hối đoái
• Bài thuyết trình tài chính
• Đề tài thực tập ngân hàng
• Luận văn tài chính ngân hàng
• Bài thuyết trình tài chính quốc tế
• Đề tài dự báo tỷ giá
• Phương pháo dự báo tỷ giá hối đoái
• Ngoại hối kỳ hạn
• Tỷ giá hối đoái
• tài liệu marketing
• tổng quan marketing
• bài giảngmarketing
• Bài viết về pháp luật
• Tỷ giá trung tâm
• Cung tiền tệ
• Mô hình RID
• Biến động giá USD
• Nguyên nhân biến động giá USD
• Tỷ giá hối đoái USD
• Tiểu luận ngân hàng
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
• tỷ giá ngoại tệ
• chứng khoán tiền tệ
• đầu tư kinh tế
• đầu tư toàn cầu
• kinh tế thương mại
• Sử dụng mô hình ARDL
• Mô hình ARDL
• Kinh tế Việt Nam
• Dự báo xu hướng tỷ giá
• Bài giảng Quản trị tài chính quốc tế
• Quản trị tài chính
• Quản trị tài chính quốc tế
• Đo lường rủi ro tỷ giá
• Quản trị rủi ro tỷ giá
• Mô hình tự hồi quy kết hợp trung bình trượt
• Dự báo tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam
• Chỉ số giá tiêu dùng
• Kiểm định chuỗi CPI
• Nghị định 24 2012 NĐ CP
• Giá vàng tại Việt Nam
• Mô hình Tự hồi quy Vec tơ
• Cấu trúc mô hình VAR
• Dự báo thương mại nội địa của Việt Nam
• Tỷ lệ vàng hóa
• Luận văn Thạc sĩ
• Tài chính ngân hàng
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tỷ số đánh giá
• Tỷ suất sinh lợi dài hạn
• Chỉ số chứng khoán
• Máy vectơ hỗ trợ
• Giải pháp tối ưu hóa đa bầy đàn
• Bài toán dự báo chuỗi thời gian
• Dự báo tỷ giá tiền tệ
• Thuật toán đơn mục tiêu PSO
• Bài giảng Thị trường ngoại hối
• Giao dịch ngoại hối
• Phân tích thị trường ngoại hối
• chính sách xuất khẩu
• hoạt động xuất khẩu
• vai trò xuất khẩu
• thương mại xuất khẩu
• thị trường xuất khẩu
• luận văn thương mại
• đề án
• công nghiệp thực phẩm
• công nghiệp chế biến
• nông sản xuất khẩu
• chế biến nông sản
• xuất khẩu nông sản
• Giáo trình Tài chính quốc tế
• Dự báo rủi ro tỷ giá
• Phòng ngừa rủi ro tỷ giá
• Đầu tư quốc tế ngắn hạn
• Tài trợ thương mại quốc tế
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Hoạt động của thị trường ngoại hối
• Hệ thống tiền tệ quốc tế
• Dự báo khủng hoảng tiền tệ
• Mô hình logit
• Mô hình probit
• Tỷ giá thực
• Dự trữ ngoại hối
• Quản trị kinh doanh
• Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Tỷ suất sinh lợi
• Thị trường chứng khoán
• Dự báo giá cổ phiếu
• Mô hình dự báo lạm phát
• Lạm phát ở Việt Nam
• Kiểm soát lạm phát
• Quản lý lạm phát
• Sự biến động giá
• Tỷ lệ lạm phát
• Mô hình dự báo SMALL BVAR DSGE
• Tổng sản phẩm quốc nội