TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Sử dụng mô hình arima trong dữ báo chuỗi thời gian

Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu: Sử dụng mô hình arima trong dữ báo chuỗi thời gian, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu xây dựng mô hình arima; tự hồi quy kết hợp trung bình trượt; ứng dụng dự báo giá. Mời các bạn cùng tham khảo! | SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN 1 NỘI DUNG Giới thiệu xây dựng Mô Hình ARIMA Auto-Regressive Integrated Moving Average Tự Hồi Qui Kết Hợp Trung Bình Trượt Ứng dụng dự báo giá cá sông tại Tp. HCM 2 GIỚI THIỆU Hai loại mô hình dự báo chính Mô hình nhân quả Mô hình chuỗi thời gian 3 Đối với các chuỗi thời gian ARIMA thường được sử dụng để dự báo Theo mô hình ARIMA giá trị dự báo sẽ phụ thuộc vào các giá trị quá khứ và tổng có trọng số các nhiễu ngẫu nhiên hiện hành và các nhiễu ngẫu nhiên có độ trễ 4 MÔ HÌNH ARIMA Tính dừng Stationary Tính mùa vụ Seasonality Nguyên lý Box-Jenkin Nhận dạng mô hình ARIMA Xác định thông số mô hình ARIMA Kiểm định về mô hình ARIMA 5 TÍNH DỪNG Một quá trình ngẫu nhiên Yt được xem là dừng nếu Trung bình E Yt const Phương sai Var Yt 2 const Đồng phương sai Covar Yt Yt-k const 6 Nhận biết Đồ thị Yt f t Hàm tự tương quan mẫu SAC Sample Auto Correllation ˆ k ˆ k SAC ˆ o ˆ k E Yt Y Yt k Y Y Y Y t t k Y Cov Yt Yt k n ˆ o E Y Y 2 Y Y t 2 Var Yt t n Nếu SAC f t giảm nhanh và tắt dần về 0 thì chuỗi có tính dừng 7 Kiểm định Dickey-Fuller xác định xem chuỗi thời gian có phải là Bước Ngẫu Nhiên Random Walk nghĩa là Yt 1 Yt-1 et Nếu chuỗi là Bước Ngẫu Nhiên thì không có tính dừng BIẾN ĐỔI CHUỖI KHÔNG DỪNG THÀNH CHUỖI DỪNG Lấy sai phân bậc 1 hoặc bậc 2 thì sẽ được một chuỗi kết quả có tính dừng Chuỗi gốc Yt Chuỗi sai phân bậc 1 Wt Yt Yt-1 Chuỗi sai phân bậc 2 Vt Wt Wt-1 8 TÍNH MÙA VỤ Tính mùa vụ là hành vi có tính chu kỳ của chuỗi thời gian trên cơ sở năm lịch Tính mùa vụ có thể được nhận ra dựa vào đồ thị SAC f t . Nếu cứ sau m thời đoạn thì SAC lại có giá trị cao thì đây là dấu hiệu của tính mùa vụ Chuỗi thời gian có tồn tại tính mùa vụ sẽ không có tính dừng Phương pháp đơn giản nhất để khử tính mùa vụ là lấy

• Kinh tế học
• Bài giảng Thống kê và phân tích dữ liệu
• Thống kê dữ liệu
• Phân tích dữ liệu
• Dữ báo chuỗi thời gian
• Mô hình nhân quả
• Thống kê ứng dụng
• Thống kê mô tả
• Thống kê suy luận
• Qui luật xác suất
• Phân bố xác suất
• Thống kê và phân tích dữ liệu
• Phân tích định lượng
• Các phân tích định lượng thông dụng
• Quy trình nghiên cứu thực nghiệm
• Kiểm định giả thuyết thống kê
• Phát triển giả thuyết không
• Qui tắc bác bỏ
• Phân tích dữ liệu nghiên cứu
• Quy luật phân phối xác suất thông dụng
• Quy luật phân phối xác suất
• Phân phối xác suất liên tục
• Phân phối xác suất đều
• Phân phối xác suất chuẩn
• Phân phối mẫu
• Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản
• Phương pháp lấy mẫu
• Biến phụ thuộc định tính
• Mô hình hàm xác suất tuyến tính
• Mô hình hàm phân phối tích lũy
• Phân phối xác suất rời rạc
• Biến ngẫu nhiên
• Phương sai của biến rời rạc
• Cây quyết định
• Lý thuyết độ hữu ích
• Phương pháp MFEP
• Bài toán ra quyết định đa yếu tố
• Hàm hồi qui đơn
• Phân tích hồi qui
• Xác suất có điều kiện
• Xác suất của biến cố
• Qui tắc đếm
• Lý thuyết ra quyết định
• Phương pháp định lượng
• Hồi qui tuyến tính đơn biến
• Phương pháp bình phương tối thiểu
• Mô hình hồi qui ước lượng
• Hồi qui tuyến tính đa biến
• Biến độc lập định tính
• Phương pháp dự báo
• Phương pháp làm trơn
• Hồi qui với biến độc lập
• Nghiên cứu marketing
• Tài liệu marketing
• Phương pháp phân tích thống kê mô tả
• Xử lý dữ liệu
• Mã hóa dữ liệu
• Biên tập dữ liệu
• Bài giảng SPSS
• Xử lý SPSS
• Dữ liệu thống kê
• Trình bày dữ liệu thống kê
• Thống kê dùng SPSS
• Thống kê máy tính
• Bài giảng Thống kê máy tính
• Đặc trưng mẫu
• Trung bình mẫu
• Moment mẫu
• Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế
• Dự báo kinh tế
• Phương pháp thống kê hồi quy
• Xử lý dữ liệu trong sinh học
• Phần mềm Excel
• Kiểm định một phân phối Bảng tương liên
• Phân tích đồ thị
• Phân tích số liệu
• Thống kê phân tích
• tài liệu học đại học
• đề cương chi tiết học phần
• đề cương bài giảng
• nhân văn
• giáo trình nhân văn
• bài giảng nhân văn
• tài liệu nhân văn
• lý thuyết môn nhân văn
• thống kê xã hội
• chính sách phát triển
• Dữ liệu trong SPSS
• Phép xử lý dữ liệu căn bản
• Phân tích dữ liệu và SPSS
• Bài giảng tin học văn phòng
• Ứng dụng tin học
• Lý thuyết tin học văn phòng
• Tin học căn bản