Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Luận Văn - Báo Cáo
Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
TAILIEUCHUNG - Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR (Value at risk) và mô hình Arima (Autoregressive integrated moving average) vào QTRR danh mục cổ phiếu niêm yết
Đề tài tổng hợp cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro danh mục đầu tư; tìm hiểu nội dung, ưu nhược điểm và phương pháp áp dụng mô hình Var và mô hình Arima vào danh mục cổ phiếu được lựa chọn; vận dụng VaR và Arima vào việc QTRR danh mục; xác định những hạn chế của mô hình VaR, Arima và cách khắc phục. | Khoá luận tốt nghiệp – TCNH – 2014 GVHD: Ths. Lê Tô Minh Tân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, thị uế trường tài chính nói chung và TTCK nói riêng của mỗi quốc gia cũng đang đối diện với nhiều bất ổn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. TTCK Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động với tế H sự khai trương của trung tâm giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 20/07/2000. Tính đến nay TTCK của Việt Nam đã hình thành được hơn 10 năm và đã có những bước tiến nhất định. Tuy vậy so với những nước phát triển trên thế giới, TTCK còn thiếu sự ổn định với nhiều rủi ro khôn lường. h Việt Nam vẫn là một thị trường non trẻ, thiếu kinh nghiệm, sự phát triển của TTCK vẫn in Theo đó, các vấn đề về mặt định lượng đặc biệt trong việc QTRR đối với DMĐT cK đang là “điểm nóng” mà mỗi NĐT kể cả tổ chức hay cá nhân đều quan tâm. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những ảnh hưởng của nó vẫn còn, biểu hiện là số lượng các DN vỡ nợ và phá sản đang tăng rất nhanh trong những năm gần đây1 ảnh họ hưởng trực tiếp tới hoạt động của TTCK cũng như giá cổ phiếu trên thị trường mà theo như hãng tin tài chính Bloomberg - “Chứng khoán Việt Nam biến động mạnh nhất thế ại giới kể từ năm 2009 tới nay”2. Vì vậy việc QTRR danh mục là điều cần thiết đặc biệt trong việc nhận diện, đánh giá và dự báo rủi ro có thể gặp phải để kịp thời có các giải Đ pháp thích hợp. QTRR hợp lý cho phép các NĐT, các nhà QTRR phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý dựa trên sự cân bằng giữa rủi ro và tiềm năng lợi nhuận. ờn g Có rất nhiều phương pháp để QTRR cho danh mục như phương pháp “thời lượng trái phiếu” của Macaulay (1938), “khung kỳ vọng, phương sai” của Markowitz (1952), Tr ư “mô hình định giá tài sản vốn CAPM” của William Sharpe (1963), “mô hình định giá quyền chọn Black-scholes” của Black- Scholes (1973),. Kiểm soát rủi ro là vấn đề phức tạp, QTRR có hiệu quả càng phức tạp hơn. Chính vì thế sự .
Thanh Hường
899
88
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đề cương Khóa luận Tốt nghiệp Đại học: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang Angimex
71
433
18
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp
5
450
4
Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp
10
368
3
Tài liệu hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học
15
259
1
Tài liệu hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp
24
141
2
Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Sử dụng Struts 1 xây dựng Website quản lý khóa luận tốt nghiệp
23
384
10
Mẫu đơn xin đăng kí viết khóa luận tốt nghiệp
1
332
2
Hướng dẫn trình bày: Khóa luận tốt nghiệp đại học
9
279
4
Quy chế về hướng dẫn thực tập, viết và chấm khóa luận tốt nghiệp
33
273
3
Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH CTA Việt Nam
99
225
8
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
462010
59
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
23531
70
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11081
535
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
10302
453
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9606
106
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8566
1146
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8336
423
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7910
2242
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6937
260
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6547
1581
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Quản trị kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp
Nghiên cứu ứng dụng mô hình VaR
Ứng dụng mô hình VaR
Mô hình VaR
Mô hình Arima
Ứng dụng mô hình Arima
Danh mục cổ phiếu niêm yết
Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
Cách làm Đề cương Khóa luận Tốt nghiệp
Cách viết Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
Cách trình bày Khóa luận Tốt nghiệp Đại học
Những Khóa luận Tốt nghiệp Đại học hay
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp
Nội dung khóa luận tốt nghiệp
Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Cách trình bày khóa luận tốt nghiệp
Cách làm khóa luận tốt nghiệp
Yêu cầu khóa luận tốt nghiệp
Hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp
Viết khóa luận tốt nghiệp
Quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp
Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học
Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
Lựa chọn chủ đề khóa luận
Đồ án tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp
Soạn đề khóa luận tốt nghiệp
Đề khóa luận tốt nghiệp đại học
Phương pháp thực hiện khóa luận tốt nghiệp
Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp
Sử dụng Struts
Website quản lý khóa luận tốt nghiệp
Mô hình Struts framework 1
Xây dựng quản lý khóa luận tốt nghiệp
Thiết kế quản lý khóa luận tốt nghiệp
Mẫu đơn đăng ký
Đơn đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
Đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp
Đơn xin viết khóa luận tốt nghiệp
Trình bày khóa luận tốt nghiệp
Hướng dẫn trình bày khóa luận tốt nghiệp
Kết cấu khóa luận
Danh mục bảng biểu
Quy chế về hương dẫn thực tập
Quy chế viết khóa luận tốt nghiệp
Chấm khóa luận tốt nghiệp
Phân công hướng dẫn thực tập
Quy trình viết khóa luận tốt nghiệp
Lựa chọn đề tài viết khóa luận
Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán
Khóa luận ngành Kế toán – Kiểm toán
Kế toán doanh thu
Xác định kết quả kinh doanh
Kế toán chi phí
Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học
Khóa luận ngành Việt Nam học
Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch
Kinh doanh du lịch
Hệ thống khách sạn
Hệ thống nhà nghỉ
Khóa luận tốt nghiệp ngành Thú y
Khóa luận tốt nghiệp ngành Lâm nghiệp
Sâu bệnh hại cây bản địa
Mô hình vườn thực vật
Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp
Khóa luận ngành Quản trị doanh nghiệp
Mở rộng thị trường
Nâng cao chất lượng marketing tại doanh nghiệp
Giải pháp marketing cho doanh nghiệp
Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học
Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp
Đa dạng di truyền của giống lúa
Giống lúa tám thơm
Giá trị kinh tế của cây lúa
Cây lúa chất lượng
Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật hóa học
Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ hóa dầu
Sản xuất Lycopene từ gấc
Công dụng của quả gấc
Khả năng sinh trưởng của cây Xạ đen
Cây Xạ đen
Kỹ thuật gây trồng loài Kháo vàng
Chất lượng sinh trường của Kháo vàng
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Kế toán chi phí sản xuất
Kế toán tính giá thành sản phẩm
Luận văn chuyên ngành Kế toán
Luận văn chuyên ngành Vật lý lý thuyết
Lý thuyết phiếm hàm mật độ
Nghiên cứu bán dẫn
Ngưng tụ BOSE EINSTEIN
Điều kiện biên Robin
Tự khuếch tán
Tinh thể Germanium
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn
4
342
1
15-06-2024
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
334
1
15-06-2024
Trading Strategies Profit Making Techniques For Stock_3
23
213
1
15-06-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THIÊN ĐỊCH CHÂN KHỚP TRÊN CÂY THANH TRÀ Ở THỪA THIÊN HUẾ "
7
198
1
15-06-2024
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CAITA part 9
18
147
0
15-06-2024
XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN
1
141
2
15-06-2024
Bài Tiểu Luận Chuyên Đề Tổ Chức Hoạt Động Nhận Thức Trong Dạy Học Vật Lý " Định Luật Ôm Cho Các Loại Đoạn Mạch Chứa Nguồn Điện"
10
174
3
15-06-2024
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Biofertiliser inoculant technology for the growth of rice in Vietnam: Developing technical infrastructure for quality assurance and village production for farmers "
12
108
0
15-06-2024
Báo cáo nghiên cứu khoa học " HÃY LÀM CHO HUẾ XANH HƠN VÀ ĐẸP HƠN "
6
140
1
15-06-2024
Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh viêm khớp
5
139
0
15-06-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7910
2242
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
6547
1581
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3960
1295
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5598
1169
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8566
1146
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3609
664
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3818
580
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
11081
535
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
4252
528
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4271
483
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.