TAILIEUCHUNG - Công trình dự thi: Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam

Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, công trình dự thi "Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tình hình thực tiễn rủi ro thị trường và đo lường rủi ro thị trường ở Việt Nam, tìm kiếm mô hình tính toán rủi ro thị trường phù hợp cho Việt Nam, hạn chế và định hướng phát triển mô hình trong tương lai. | CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NHÀ KINH TẾ TRẺ - 2011 TÊN CÔNG ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH KHOA HỌC KINH TẾ 2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU .8 Chương 1. CƠ SỞ LÝ Một số nguyên nhân của rủi ro thị Môi trường kinh tế thay Biến động của thị trường chứng Biến động tỷ giá hối Biến động lãi Biến động giá cả hàng Hoạt động đầu tư ngày càng Khoa học kỹ thuật phát Một số phương pháp tính toán rủi Phân tích Phân tích Duration . 13 Phân tích triển Lý thuyết danh mục đầu Đo lường rủi ro phái Phương pháp Nguyên tắc phương pháp Sự khác biệt giữa VaR và lý thuyết danh mục đầu Các mô hình đo lường rủi ro trên thị Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi Cách Ưu nhược điểm của độ lệch Sử dụng các cận biên để tính toán rủi Mô Ưu nhược điểm của mô 3 Sử dụng các mô hình lấy ARCH làm gốc .26 ARCH q .26 GARCH p q .26 Chương 2. TÌNH HÌNH THỰC TIỄN RỦI RO THỊ TRƯỜNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT Các nhân tố tác động đến rủi to thị trường ở Việt Các biến số vĩ Lạm Tỷ Lãi Tỷ lệ dữ trữ bắt Thị trường tài chính Thế Tình hình biến động thực tế ở thị trường tài chính Việt Giai đoạn từ ngày khai trương 20 07 2000 đến cuối tháng 6 Từ đầu tháng 7 2001 đến đầu tháng 12 Giai đoạn từ tháng 1 2005 đến 2007 . 40 Giai đoạn thăng trầm năm 2008 và bước hồi phục năm Thị trường chứng

• Tài chính - Ngân hàng
• Đo lường rủi ro thị trường tài chính
• Rủi ro thị trường tài chính
• Rủi ro tài chính ở Việt Nam
• Rủi ro thị trường tài chính
• Đo lường rủi ro tài chính
• Mô hình tính toán rủi ro
• Lý thuyết cực trị
• Rủi ro tài chính
• Thị trường tài chính
• Quản trị rủi ro
• Luận văn Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
• Luận văn Thạc sỹ
• Thị trường chứng khoán
• Phương pháp đo lường rủi ro hệ thống
• Rủi ro hệ thống
• Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
• Tài chính doanh nghiệp
• Đo lường suất sinh lợi
• Dự phòng rủi ro
• Ngân hàng thương mại niêm yết
• Phương pháp đo lường rủi ro lan tỏa
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Thị trường tại chính
• Thị trường tiền tệ
• Quản trị rủi ro đầu tư
• Đo lường rủi ro đầu tư
• Tổng quan rủi ro đầu tư
• Tiểu luận tài chính tiền tệ
• Tiểu luận ngân hàng
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
• Tỷ suất sinh lợi
• Phương pháp đo lường rủi ro
• Tính toán rủi ro danh mục
• Ngân hàng thương mại
• Quản lý rủi ro hệ thống
• Ứng dụng lý thuyết tài chính
• Lý thuyết tài chính
• Rủi ro hệ thống cổ phiếu
• Đầu tư cổ phiếu
• Chứng khoán Việt Nam
• Thị trường quyền chọn
• Quyền chọn cổ phiếu
• Định chế tài chính
• Bài giảng thị trường tài chính
• Cấu trúc tài chính
• Đo lường rủi ro cổ phiếu
• Quản trị tài chính
• Bài giảng Quản trị tài chính
• Tỷ suất lợi nhuận
• Đo lường rủi ro
• Mô hình CAPM
• Thị trường vốn
• Quản trị kinh doanh
• Beta tài sản
• Khủng hoảng tài chính
• Ngành bán buôn và bán lẻ
• Pương pháp CVaR và mô hình Merton
• Pương pháp CVaR
• Mô hình Merton
• Rủi ro tín dụng
• Thị trường tài chính Việt Nam
• Vốn cổ phần
• Phí quyền chọn
• Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
• Tài chính ngân hàng
• Kiệt quệ tài chính
• Chỉ số tài chính
• Luận án tiến sĩ
• Luận án tiến sĩ Kinh tế
• Kinh tế học
• Toán kinh tế
• Phương pháp hồi quy phân vị
• Thị trường ngoại hối Việt Nam
• Hậu kiểm mô hình VaR
• Luận văn Thạc sĩ
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Cơ cấu vốn doanh nghiệp
• Quản trị rủi ro doanh nghiệp
• giáo trình đại học
• quản trị nguồn nhân lực
• tài liệu kỹ thuật
• hệ thống máy
• nghiên cứu thị trường
• hướng dẫn ôn tập chính trị