TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 5 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển, các thuộc tính của một mô hình tốt, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình,. nội dung chi tiết. | 22/8/2015 Các giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển Chính vì thế, các giả định về biến giải thích Xt và số hạng nhiễu ut có ý nghĩa rất quan trọng cho việc giải thích các giá trị ước lượng của hồi quy. Ta đã biết, các hạng nhiễu ut (không thể quan sát được) là các hạng nhiễu ngẫu nhiên. Do hạng nhiễu ut cộng với một số hạng phi ngẫu nhiên Xt để tạo ra Yt, vậy Yt sẽ là một biến ngẫu nhiên. Kiểm định và chọn mô hình Lê Minh Tiến 1 Các giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Các giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển Theo Gujarati (2003), nếu mục tiêu của ta chỉ là ước lượng các hệ số βj thì chỉ cần phương pháp OLS là đủ. Nhưng, như ta đã biết, các mục tiêu của phân tích hồi quy không chỉ dừng lại ở việc có được các giá trị ước lượng βj^ mà còn phải suy diễn (dự báo khoảng) về các giá trị thực βj thực sự có nghĩa thống kê hay không. Chính vì vậy, chúng ta cần biết cụ thể về bản chất của hàm hồi quy tổng thể. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le 4 2 Giả dịnh Mô hình tuyến tính Mô hình được xác định đúng Xt có thể biến thiên Giá trị kỳ vọng của hạng nhiễu bằng không Xt và ut không tương quan Không có đa cộng tuyến Phương sai không đổi Không có tương quan chuỗi Hạng nhiễu phân phối chuẩn Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Các giả định của hồi quy tuyến tính cổ điển Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Không thỏa mãn do Yt = β1+β2Xt + ut Sai dạng mô hình Var(Xt) ≠ 0 Sai dạng mô hình Sai dạng mô hình E(ut) = 0 Cov(Xt,ut) = 0 Σ(δiXit + δjXjt-) ≠ 0, i ≠ j Var(ut) = σ2 Cov(ut,us) = 0, t ≠ s ut ~ N(μ,σ2) Tự hồi quy Đa cộng tuyến Phương sai thay đổi Tự tương quan Outliers 5 Các kiểm định Cụ thể, chúng ta không chỉ xác định dạng hàm của mô hình hồi quy, mà còn đưa ra các giả định về cách mà Yt được tạo ra như thế nào. PRM cho thấy Yt phụ thuộc vào cả Xt và ut. Cho nên, nếu ta không biết Xt và ut được tạo ra như thế nào, thì ta

• Kinh tế học
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Kiểm định mô hình
• Lựa chọn mô hình
• Hồi quy tuyến tính cổ điển
• Hồi quy tuyến tính
• Lựa chọn mô hình
• Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• tài liệu kinh tế lượng
• giáo trình kinh tế lượng
• bài tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng
• Bài giảng Giới thiệu về kinh tế lượng
• Giới thiệu về kinh tế lượng
• Tìm hiểu mô hình kinh tế lượng
• Tham khảo mô hình kinh tế lượng
• Phương pháp thảo luận của kinh tế lượng
• Nhà kinh tế lượng
• Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng
• Phần mềm kinh tế lượng
• Xây dựng mô hình kinh tế lượng
• Mô hình toán kinh tế
• Phân tích kinh tế lượng
• Bài giảng Kinh tế lượng 1
• Kinh tế lượng 1
• Kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế lượng
• Khái niệm kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế thông thường
• học thuyết kinh tế
• bài giảng kinh tế chính trị
• kinh tế chính trị học
• sách kinh tế học
• tài liệu học đại học
• slide bài giảng
• kinh tế
• đại cương
• kinh tế vĩ mô
• Phân tích mô hình kinh tế lượng
• Knh tế lượng chính quy
• tổng quan về kinh tế lượng
• Nguyên lý kinh tế học
• Lý thuyết kinh tế
• Kinh tế lượng là gì
• Phương pháp luận kinh tế lượng
• Phân tích kinh tế
• Mô hình kinh tế lượng
• Toán kinh tế
• Lịch sử ra đời của kinh tế lượng