TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động

Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo Bài giảng Công cụ thu nhập cố định - Chương 7: Chiến lược quản trị danh mục trái phiếu chủ động trình bày các kiến thức về quá trình quản trị danh mục, thiết lập mục tiêu của đầu tư, Thiết lập mục tiêu của đầu tư, chọn chiến lược danh mục đầu tư, cách tính sai số trên chuẩn,. Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu hơn về trái phiếu chủ động. | CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ DANH MỤC TRÁI PHIẾU CHỦ ĐỘNG CHƯƠNG 7 Quá trình quản trị danh mục Bước 1. Xác định mục tiêu đầu tư. Mục tiêu thay đổi tùy theo loại định chế tài chính Bước 2. Thiết lập chính sách đầu tư. Bắt đầu bằng quyết định phân bổ tài sản Bước 3. Lựa chọn một chiến lược cho danh mục. Bước 4. Lựa chọn tài sản đưa vào danh mục. Bước 5. Đo lường và đánh giá hoạt động Thiết lập mục tiêu của đầu tư Mỗi định chế tài chính có mục tiêu đầu tư khác nhau, tùy thuộc vào các nghĩa vụ mà họ phải đáp ứng: Khối lượng Thời hạn Tính xác định Thiết lập chính sách đầu tư Mở đầu: quyết định phân bổ quỹ giữa các loại tài sản chủ yếu (tiền mặt hoặc tương đương, cổ phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định, bất động sản, chứng khoán nước ngoài). Những ràng buộc của khách hàng và của cơ quan quản lý. Thuế Báo cáo tài chính Chọn chiến lược danh mục đầu tư Chiến lược danh mục phải nhất quán với các nguyên tắc và mục tiêu được thiết lập. Chiến lược chủ động: dự báo chi tiết những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt

• Kế toán - Kiểm toán
• Công cụ thu nhập cố định
• Bài giảng Công cụ thu nhập cố định
• Chiến lược quản trị
• Trái phiếu chủ động
• Thiết lập mục tiêu của đầu tư
• Cách tính sai số trên chuẩn
• Đặc điểm của trái phiếu
• Rủi ro của đầu tư trái phiếu
• Phân loại trái phiếu
• Công cụ thu nhập
• Trái phiếu có thể chuyển đổi
• Giá chuyển đổi thị trường
• Thu nhập thường xuyên
• Trái phiếu cố định
• Nguyên tắc chung của định giá
• Cách tiếp cận truyền thống
• Cách tiếp cận arbitrage free
• Biến động trái phiếu
• Lợi suất trái phiếu
• Cấu trúc thời hạn của lãi suất
• Đường cong lợi suất
• Định giá trái phiếu
• Trái phiếu có thể mua lại
• Mô hình định giá
• Đầu tư trái phiếu
• Đặc tính đầu tư trái phiếu
• Cấu trúc thời hạn
• Đo lường lợi suất
• Quan hệ Giá
• Lợi suất đòi hỏi
• Ước tính D và C
• Tính biến động trái phiếu
• Chứng khoán bất động sản
• Quy trình tạo khoản vay gốc
• Các tiêu chí phân loại khoản vay
• Đảm bảo khoản vay
• Chiến lược chỉ số hóa
• Chiến lược sử dụng danh mục đầu tư
• Các loại chỉ số trái phiếu
• Các mức độ chỉ số hóa
• Khủng hoảng tín dụng dưới
• Khủng hoảng tín
• Thị trường tín dụng thế chấp
• Thị trường nhà
• Định chế tín dụng
• Chứng khoán hóa