TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 5: Phương sai sai số thay đổi

Bài giảng Chương 5: Phương sai sai số thay đổi nêu lên bản chất và nguyên nhân, hậu quả của việc phương sai sai số thay đổi, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và ngành có liên quan. | Chương 5 Phương sai sai số thay đổi 1. Bản chất và nguyên nhân 2. Hậu quả 3. Cách phát hiện 4. Cách khắc phục 1. Bản chất và nguyên nhân Các hàm mật độ xác suất giống nhau về hình dạng và độ lớn. Nếu => Phương sai sai số thay đổi Hiện tượng PSSSTĐ là hiện tượng mà các phương sai của đường hồi quy của tổng thể ứng với các biến độc lập là khác nhau (phương sai không là một hàng số). Nguyên nhân Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế Do kỹ thuật thu thập dữ liệu được cải tiến Trong mẫu có các outlier Do học được hành vi trong quá khứ Mô hình hồi quy không đúng (sai hàm, thiếu biến quan trọng) 2. Hậu quả Các ước lượng OLS vẫn là những ước lượng tuyến tính, không thiên lệch. Ước lượng OLS sẽ không còn hiệu quả. Những kiểm định thống kê t và F không còn đáng tin cậy. Kết quả dự báo không còn hiệu quả khi sử dụng các ước lượng OLS có phương sai không nhỏ nhất. 3. Cách phát hiện . Phương pháp định tính Bản chất của vấn đề đang nghiên cứu Những nghiên cứu với số liệu chéo thường xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Ví dụ: khảo sát doanh thu và chi phí quảng cáo của các công ty khác nhau cùng lĩnh vực kinh doanh. Dựa vào đồ thị phần dư . Phương pháp định lượng Kiểm định Goldfeld – Quandt Bước 1: Sắp mẫu theo giá trị tăng dần của biến X Bước 2: loại bỏ c quan sát nằm giữa. Mỗi nhóm có n1 quan sát ở đầu và n2 quan sát ở cuối Bước 3: thực hiện hồi quy OLS gốc chứa quan sát đầu và cuối của dãy số. Tính phần dư ESS1 và ESS2 tương ứng các bậc tự do df1 = n1 – k, df2 = n2 – k (k: số tham số ước lượng) Giá trị kiểm định: Bác bỏ H0 (Phương sai sai số không đổi) nếu: f > Fdf2,df1,α Ví dụ: Nghiên cứu quan hệ giữa chi tiêu và thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập 30 59 55 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT