Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Tài liệu HOT
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
0
Trang chủ
Tài Chính - Ngân Hàng
Quỹ đầu tư
Phân bổ vốn cho danh mục đầu tư: Ứng dụng mô hình Markowitz
TAILIEUCHUNG - Phân bổ vốn cho danh mục đầu tư: Ứng dụng mô hình Markowitz
Hiện nay, khi lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư, các nhà đầu tư thường áp dụng cách tiếp cận top – down. Tuy nhiên, cách tiếp cận trên lại không mấy hữu hiệu đối với việc phân bổ vốn như thế nào để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất. Sử dụng mô hình Markowitz sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ vốn đầu tư của mình cho các mã chứng khoán để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất với mức rủi ro cho trước hoặc đạt mức rủi ro thấp nhất với mức sinh lời kỳ vọng cho trước. | TÀI CHÍNH - Tháng 9 20ỊS PHÂN BỔ VỐN CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ ThS. HOÀNG THỊ KIM THÁI PHƯƠNG THÚY - Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng Hiện nay khi lựa chọn chứng khoán cho danh mục đấu tư các nhà đấu tư thường áp dụng cách tiếp cận top - down. Tuy nhiên cách tiếp cận trên lại không mấy hữu hiệu đối với việc phân bổ vốn như thế nào để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất. Sử dụng mô hình Markowitz sẽ giúp nhà đấu tư phân bổ vốn đấu tư của mình cho các mã chứng khoán để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất với mức rủi ro cho trước hoặc đạt mức rủi ro thấp nhất với mức sinh lời kỳ vọng cho trước. Mô hình Markowitz Có thể thấy rằng bản thân việc lựa chọn một danh mục đầu tư gồm nhiều chứng khoán khác nhau cũng góp phần giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên để có một danh mục đầu tư khoa học thì mô hình Markowitz đã đưa ra cách định lượng tỷ trọng đầu tư cho từng loại chứng khoán cụ thể. Mô hình được đưa ra dựa trên một số giả thiết liên quan đến hành vi của nhà đầu tư gồm - Đầu tư trong một khoảng thời gian đơn giả sử là một năm - Quyết định đầu tư được dựa trên tỷ suất lợi tức kỳ vọng và rủi ro của tài sản đầu tư được đo lường bằng phương sai hoặc độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức . - Ở một mức rủi ro được xác định trước nhà đầu tư sẽ lựa chọn cơ hội đầu tư mang lại tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn. Và ở một mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng cho trước nhà đầu tư sẽ lựa chọn cơ hội đầu tư có rủi ro thấp hơn. Để xây dựng được một danh mục đầu tư hiệu quả thì có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau Cách 1 Xác định danh mục có phương sai bé nhất với một mức tỷ suất lợi tức kỳ vọng cho trước. Lặp lại công việc này nhiều lần với các mức kỳ vọng khác nhau sẽ cho ta một tập hợp các danh mục có phương sai bé nhất với mức tỷ suất lợi tức kỳ vọng cho trước. Tập hợp các danh mục này sẽ tạo thành đường biên phương sai bé nhất. Nửa trên của đường biên phương sai bé nhất là đường biên hiệu quả. Cách 2 Xác định danh mục đầu tư có tỷ suất lợi tức cao nhất với một mức rủi
Khắc Ninh
151
2
pdf
Báo lỗi
Trùng lắp nội dung
Văn hóa đồi trụy
Phản động
Bản quyền
File lỗi
Khác
Upload
Tải xuống
đang nạp các trang xem trước
Bấm vào đây để xem trước nội dung
Tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 1: Tổng quan về phân tích và quản lý danh mục đầu tư
67
41
1
Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 3: Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
38
45
1
Bài giảng Chương 5: Đánh giá danh mục đầu tư
4
93
0
Chương 5: Đánh giá danh mục đầu tư
3
78
0
Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz
28
180
15
5 chiến lược đơn giản bảo vệ danh mục đầu tư
7
122
1
Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị danh mục đầu tư
1
128
4
Thuyết trình Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE
39
119
0
Thuyết trình Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
40
109
2
Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư - Chương 4: Đánh giá kết quả hoạt động quản lý danh mục
10
47
1
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
Một Case Về Hematology (1)
8
461742
55
Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở
14
22089
54
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10741
524
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14
9935
445
Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”
3
9427
104
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8135
1122
Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
16
8135
421
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7820
2213
Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ
17
6508
247
Vật lý hạt cơ bản (1)
29
5680
81
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Quỹ đầu tư
Danh mục đầu tư
Phân bổ vốn
Mô hình Markowitz
Phân bổ vốn đầu tư
Lựa chọn chứng khoán
Tạp chí Tài chính
Phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Bài giảng Phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
Quy trình quản lý danh mục đầu tư
Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu
Quản ký danh mục đầu tư cổ phiếu
Bài giảng Đánh giá danh mục đầu tư
Đánh giá danh mục đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư
Tài liệu danh mục đầu tư
Tìm hiểu danh mục đầu tư
Bài tập về danh mục đầu tư
8 bài tập danh mục đầu tư
Tìm hiểu về danh mục đầu tư
Ôn tập danh mục đầu tư
Quản trị danh mục đầu tư
Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư
Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz
Lý thuyết danh mục đầu tư
Bổ sung tài sản phi rủi ro
Quy trình xây dựng danh mục đầu tư
Chiến lược bảo vệ danh mục đầu tư
Chiến lược danh mục đầu tư
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Bảo vệ danh mục đầu tư
Rủi ro danh mục đầu tư
Tổng quát đầu tư
Chính sách đầu tư
Bài tập danh mục đầu tư
7 câu hỏi danh mục đầu tư
Thuyết trình Thiết lập danh mục đầu tư
Thiết lập danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư cổ phiếu
Đầu tư chứng khoán
Thuyết trình Quản lý danh mục đầu tư
Tài chính ngân hàng
Đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư
Tỷ suất hoàn vốn
Tỷ suất lợi nhuận
Phân bổ tài sản
Cơ cấu danh mục đầu tư
Lập danh mục đầu tư cổ phiếu
Lập danh mục đầu tư
Cách lập danh mục đầu tư
Danh mục đầu tư chứng khoán
Danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu
Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán
Lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán
Tài sản phi rủi ro
Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư
Hoạt động đầu tư
Thị trường tài chính
Lợi nhuận danh mục đầu tư
Chiến lược quản lý danh mục đầu tư
Mức lợi suất trên trung bình
Phân tích thời điểm
Phương pháp Treynor
Thuyết trình Quản trị danh mục đầu tư
Xây dựng danh mục đầu tư
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế thế giới
Bài tập nhóm môn quản trị
Danh mục đầu tư ngân hàng
Thuyết trình danh mục đầu tư
Quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu
Chiến lược quản trị thụ động
Đo lường tracking error
Chiến lược động thái giá
Cách đầu tư chứng khoán
Lựa chọn danh mục đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Phân tích danh mục đầu tư
Phân tích chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Bài giảng đầu tư chứng khoán
Quản lí danh mục đầu tư trái phiếu
Danh mục đầu tư trái phiếu
Đầu tư trái phiếu
Quản trị rủi ro
Quản trị danh mục đầu tư ngân hàng
Phân tích tình hình vĩ mô Việt Nam
Quỹ đầu tư
Các tài sản rủi ro
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.
8
334
3
29-03-2024
Giáo trình về phân tích môi trường - Phần 1 - CHƯƠNG 7
10
295
1
29-03-2024
Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3
12
282
0
29-03-2024
Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 19
40
238
0
29-03-2024
Bibliography on Medieval Women, Gender, and Medicine 1980-2009
82
197
0
29-03-2024
Đóng mới oto 8 chỗ ngồi part 9
10
109
0
29-03-2024
12 Việc Không Nên Làm Sau Bữa Ăn
5
118
0
29-03-2024
Mastering Data Warehouse DesignRelational and Dimensional Techniques phần 4
46
95
0
29-03-2024
Diseases of the Liver and Biliary System - part 1
33
114
0
29-03-2024
Data Structures and Algorithms - Chapter 9: Hashing
54
105
0
29-03-2024
TÀI LIỆU HOT
Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB
8
7820
2213
Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng
112
3652
1219
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)
152
5141
1175
Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)
249
8135
1122
Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1
62
5038
1084
Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu
561
3408
638
Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân
122
3621
524
Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh
13
10741
524
Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm
274
3905
502
Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe
35
4027
470
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.