TAILIEUCHUNG - Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam: Một ứng dụng của Value At Risk

Bài viết Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam: Một ứng dụng của Value At Risk tập trung giới thiệu một tình huống ứng dụng cụ thể Value At Risk trong việc đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ. | CÕNG NGHỆ NGÁN HANG Bài viết này tập trung giới thiệu một tình huống ứng dụng cụ thể của VaR trong việc đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ. Tình huống này được xây dựng trên một danh mục gồm 3 ngoại tệ cơ bản trong danh mục ngoại tệ kinh doanh tại hệ thống NHTM Việt Nam USD EUR và Ba phương pháp tính khác nhau đã được áp dụng i Phương pháp mô phỏng lịch sử ii phương pháp phương sai và hiệp phương sai và iii phương pháp mô phỏng Monte-Carlo. Ba kiểm dịnh hỗ trợ Back test Stress test và E-VaR đã được thực hiện. Dựa trên số liệu lịch sử từ 02 01 2007 đến 02 02 2015 nghiên cứu đã tính ra tỷ lệ lỗ tối da mà ngân hàng có thể phải đối mặt là 2 24 cho mỗi giao dịch thực hiện trong tuần kế tiếp của giai đoạn quan sát này. Xác suất gặp mức lỗ tối đa này là 1 . Giá trị VaR tính được này sẽ là cơ sở cho các quyết định kinh doanh và quản trị rủi ro ngoại hối của ngân hàng trong ngán hạn. 1. Tống quan về VaR và tình huống nghiên cửu Kinh doanh ngoại tệ cũng có thể xem như một nghệ thuật quản trị rủi ro tiêu biểu trong đó sự biến động liên tục của tỷ giá vừa mang lại cơ hội tạo lợi nhuận cũng đồng thời là nguồn rủi ro tiềm tàng và liên tục trong hoạt động ngân hàng thương mại. Kenyon 1991 đã khẳng định Chìa khóa để thành công trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ chính là quản trị rủi ro tỷ giá trong dó nhận diện và đo lường mức độ rủi ro là hai yếu tố quan trọng. Khoa Tài chinh - Ngán háng Trưởng Đại học Kinh tẽ - Đại học Huế DO UÍÌẠIG RỎI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGAN HÀNG THRONG MẠI VIỆT NAM MỘT ỨNG DỌNG CỦA VAUIEÃT RISK M TS. Phạm Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Khánh Linh ____________________ Để đo lường mức độ rủi ro tính VaR là một trong những phương pháp thường dược lựa chọn. Một cách ngắn gọn VaR cung cấp thông tin về các mức lỗ lớn nhất ở các mức xác suất khác nhau mà một đơn vị kinh doanh phải đối diện khi nắm giư một danh mục đầu tư. Các phương pháp tính VaR được thiết kế trên cơ sở các lý thuyết xác suất và thống kê cũng như kế thừa những phương pháp đo lường

• Ngân hàng - Tín dụng
• Đo lường rủi ro trong kinh doanh
• Kinh doanh ngoại hối
• Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Ứng dụng của Value At Risk
• Kinh doanh ngoại tệ
• Đo lường mức độ rủi ro
• Khóa luận tốt nghiệp
• Đo lường rủi ro
• Rủi ro kinh doanh ngoại hối
• Ngân hàng thương mại
• Value at Risk
• Ứng dụng Value at Risk
• Đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ
• Rủi ro kinh doanh ngoại tệ
• Quản trị rủi ro trong kinh doanh
• Quản trị rủi ro
• Rủi ro trong kinh doanh
• Rủi ro trong ký kết hợp đồng
• Ước lượng phân phối tổn thất
• Bài giảng Quản trị rủi ro
• Rủi ro kinh doanh
• Tài chính ngân hàng
• Phân tích rủi ro
• Định nghĩa rủi ro
• tỷ suất sinh lợi
• phương pháp đo lường rủi ro
• Giới thiệu hệ số beta
• tính toán rủi ro danh mục
• Rủi ro tín dụng
• Hoạt động kinh doanh ngân hàng
• Quản trị rủi ro tín dụng
• Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
• Đo lường rủi ro tín dụng
• Công cụ phái sinh
• rủi ro thanh khoản
• Quản lý rủi ro thanh khoản
• Khái niệm thanh khoản
• Trạng thái thanh khoản
• Nguyên nhân rủi ro
• Tóm tắt Luận văn thạc sĩ
• Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
• Quản trị kinh doanh
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Đo lường rủi ro hệ thống
• Luận văn Thạc sĩ
• Mô hình CAPM
• Cổ phiếu ngành xây dựng
• Cổ phiếu ngành dược
• Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng
• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Đầu tư cổ phiếu
• Sàn giao dịch chứng khoán
• Mô hình phân tích đa biệt thức
• Đường rủi ro tài chính
• Rủi ro tài chính
• Khách hàng doanh nghiệp
• Phân tích tài chính
• Phân tích rủi ro tài chính
• Mô hình kinh tế lượng
• Doanh nghiệp nhựa niêm yết
• Nghiên cứu khoa học sinh viên
• Nhà kinh tế trẻ
• Ứng dụng mô hình Value at Risk
• Quản trị rủi ro tỷ giá
• Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
• Chỉ số HHI
• Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
• Xác suất vỡ nợ
• Hồi quy logistic
• Khách hàng tín dụng cá nhân