TAILIEUCHUNG - Bài giảng chương 6 - Đa cộng tuyến

Chương 6 Đa cộng tuyến trình bày: bản chất của đa cộng tuyến, đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ tính giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong mô hình. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. | Chương 6 ĐA COÄNG TUYEÁN I. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong mô hình. Xét hàm hồi qui k biến : Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui * Đa cộng tuyến hoàn hảo: - Nếu tồn tại các số 2, 3, , k không đồng thời bằng 0 sao cho : 2X2i + 3X3i + + kXki + a = 0 (a : haèng soá) * Đa cộng tuyến không hoàn hảo: Nếu tồn tại các số 2, 3, , k không đồng thời bằng 0 sao cho : 2X2i + 3X3i + + kXki + Vi = 0 (Vi : sai số ngẫu nhiên) Ta có : X3i = 5X2i có hiện tượng cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 và r23 =1 X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 52 75 97 129 152 Ví dụ : Yi = 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i + Ui Với số liệu của các biến độc lập : X4i = 5X2i + Vi có hiện tượng cộng tuyến không hoàn hảo giữa X2 và X4 , có thể tính được r24 = . II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo Xét mô hình :Yi = 1+ 2X2i+ 3X3i+ Ui (1) Giả sử : X3i = X2i x3i = x2i. Theo OLS: Tuy nhiên nếu thay X3i = X2i vào hàm hồi qui (1), ta được : Yi = 1+ 2X2i+ 3 X2i + Ui Hay Yi = 1+ ( 2+ 3) X2i + Ui (2) Ước lượng (2), ta có : Thay x3i = 2x2i vào công thức : Tương tự : Tóm lại, khi có đa cộng tuyến hoàn hảo thì không thể ước lượng được các hệ số trong mô hình mà chỉ có thể ước lượng được một tổ hợp tuyến tính của các hệ số đó. 2. Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn hảo Thực hiện tương tự như trong trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo nhưng với X3i = X2i +Vi Vẫn có thể ước lượng được các hệ số trong mô hình. III. Hậu quả của đa cộng tuyến 1. Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn. 2. Khoảng tin cậy của các tham số rộng 3. Tỉ số t nhỏ nên tăng khả năng các hệ số ước lượng không có ý nghĩa 4. Hệ số R2 lớn nhưng t nhỏ. 5. Dấu của các ước lượng có thể sai. 6. Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu. 7. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc độ

• Kinh tế học
• Kinh tế lượng
• Kinh tế vi mô
• Đa cộng tuyến
• Kinh tế học đại cương
• Ôn tập kinh tế lượng căn bản
• Kinh tế lượng căn bản
• Phân tích dữ liệu
• Bài giảng đa cộng tuyến
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Nhập môn Kinh tế lượng
• Lịch sử Kinh tế lượng
• Mô hình kinh tế lượng
• Số liệu cho kinh tế lượng
• Mối quan hệ trong kinh tế lượng
• Lý thuyết kinh tế lượng
• Số liệu kinh tế lượng
• Phương pháp luận của kinh tế lượng
• Bài tập kinh tế lượng
• Đề thi kinh tế lượng
• Bài tập thực hành kinh tế lượng
• Bài tập nhóm kinh tế lượng
• Tài liệu kinh tế lượng
• Giáo trình kinh tế lượng
• Báo cáo kinh tế lượng
• Dự báo kinh tế lượng
• Kiến thức kinh tế lượng
• Lý thuyết về kinh tế lượng
• Kiến thức về kinh tế lượng
• tổng quan về kinh tế lượng
• ôn tập kinh tế lượng
• đề cương kinh tế lượng
• Công thức kinh tế lượng
• Dạng bài tập Kinh tế lượng
• Ôn thi Kinh tế lượng
• Đề thi môn Kinh tế lượng
• Đề kiểm tra Kinh tế lượng
• Câu hỏi Kinh tế lượng
• Quy trình kinh tế lượng
• Xây dựng kinh tế lượng