TAILIEUCHUNG - Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9

Tham khảo tài liệu 'quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngâu nhiên và tính toán ngâu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007. Tr 180-218. Từ khoá Quá trình ngẫu nhiên Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener Tích phân Wiener Tích phân ngẫu nhiên Ito Công thức Ito Phương trình vi phân ngẫu nhiên. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả. Chương 4 Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng. 196 Tích phân Wiener. 202 Tích phân ngẫu nhiên Ito . 206 Công thức Ito . 213 Phương trình vi phân ngẫu nhiên. 221 Bài tập. 232 Tài liệu tham khảo. 236 Năm 1908 nhà vật lý nổi tiếng người Pháp Langevin khi nghiên cứu chuyển động hỗn loạn của một hạt trong chất lỏng đã đề cập tới phương trình sau đây Xt -aXt ơỆt trong đó Xt là thành phần vận tốc của hạt tại thời điểm t còn a ơ là các hằng số dương. Thành phần ơ t thể hiện sự tác động của lực ngoài do va chạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. Ệt được các nhà 196 Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên vật lý gọi là ồn trắng. Tiếng ồn trắng được các nhà vật lý hiểu như một quá trình Gauss dừng với trung bình 0 và mật độ phổ là hằng số trên toàn đường thẳng. Tuy nhiên về mặt toán học một quá trình dừng như vậy không tồn tại. Phương trình Langevin là trường hợp đặc biệt của các phương trình dạng sau đây xuất hiện trong nhiều mô hình mô tả các hiện tượng tự nhiên kinh tế và tài chính Xt f t Xt g t Xt Ệt. Để xử lý một cách chặt chẽ toán học phương trình vi phân loại này một lý thuyết toán học mới đã ra đời. Đó là tính toán ngẫu nhiên Ito. Mục đích của chương này là trình bày những nét rất cơ sở của lý thuyết quan trọng này. Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener Wt t

• Toán học
• Quá trình ngẫu nhiên
• Quá trình Wiener
• Tích phân ngẫu nhiên
• Phương trình vi phân ngẫu nhiên Tích phân Wiener
• Công thức Ito
• Ito
• Phương trình vi phân ngẫu nhiên
• Lý thuyết lọc ngẫu nhiên
• Điều khiển tối ưu
• Quá trình khuếch tán
• Tính toán ngẫu nhiên với quá trình dạng Hermite
• Tính toán ngẫu nhiên
• Quá trình dạng Hermite
• Hàm ngẫu nhiên dạng đa thức Hermite
• Hàm ngẫu nhiên
• Lý thuyết khuếch tán
• Sử dụng kỹ thuật 1
• Quá trình ngẫu nhiên hai chỉ số
• Không gian Balan
• 1 thời điểm dừng
• Dãy các quá trình ngẫu nhiên hai chỉ số
• Giáo trình
• xác suất thống kê
• quá trình Markov
• trạng thái hữu hạn
• Giải tích ngẫu nhiên
• Thị trường tài chính
• Luận văn thạc sĩ khoa học
• Cơ sở lý thuyết truyền tin
• Lý thuyết truyền tin
• Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc
• Tính độc lập thống kê
• Biến ngẫu nhiên
• Vi phân ngẫu nhiên
• Lớp quá trình Itô – Levy
• Quá trình Levy – Ornstein – Uhlenbeck
• Quá trình Levy hình học
• Quá trình thuần nhảy
• phần mềm matlab
• biến vector ngẫu nhiên
• lý thuyết xác suất
• phương pháp thống kê
• kiểm định giả thiết
• xác suất thông kê
• mật độ công suất
• công xuất trung bình
• tín hiệu ngẫu nhiên
• Giải phương trình vi phân khuếch tán
• Giải phương trình nhảy ngẫu nhiên tuyến tính
• Quá trình Poisson
• Quá trình Ito Hermite
• Tích phân Wiener Ito bội
• Giáo trình Toán học ứng dụng
• Toán học ứng dụng trong điện tử viễn thông
• Điện tử viễn thông
• Phân loại quá trình ngẫu nhiên
• Véc tơ ngẫu nhiên
• Luật số lớn
• Thống kê toán học
• Thống kê toán
• Biến động ngẫu nhiên
• Chuyển động Brown
• Luận văn Toán học