# TAILIEUCHUNG - Elsevier, Neural Networks In Finance 2005_5

## Tham khảo tài liệu 'elsevier, neural networks in finance 2005_5', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 92 4. Evaluation of Network Estimation TABLE . BDS Test of IID Process Definition Operation Form m-dimensional xm xt . . . xt m t 1 . . . Tm-1 Tm-1 T - m vector xtm Form m-dimensional xs x s . . . xs m s t 1 . . . Tm Tm T m- 1 vector xSm Form indicator function IJ xm xmỊ max 1 xt 1 - xs i e i 0 1 . m-1 Calculate correlation integral C -2. T-1 V I- Cm T e 22 t 1 2 s t 1 Tm Tm-1-1 Calculate correlation integral Form Numerator Sample Standard Dev. of Numerator C. rr 9 V T-1 Y T I xt J C1 T e 2 Xt 1 Z- s t 1 T T-1 T Cm T e - C1 T m ơm T e Form BDS Statistic RD S1 T Cm T i -C1 T i m BDSm T e y T i Distribution BDSm T e - N 0 1 iid processes. This test known as the BDS test is unique in its ability to detect nonlinearities independently of linear dependencies in the data. The test rests on the correlation integral developed to distinguish between chaotic deterministic systems and stochastic systems. The procedure consists of taking a series of m-dimensional vectors from a time series at time t 1 2 . T m where T is the length of the time series. Beginning at time t 1 and s t 1 the pairs xtm xm are evaluated by an indicator function to see if their maximum distance over the horizon m is less than a specified value . The correlation integral measures the fraction of pairs that lie within the tolerance distance for the embedding dimension m. The BDS statistic tests the difference between the correlation integral for embedding dimension m and the integral for embedding dimension 1 raised to the power m. Under the null hypothesis of an iid process the BDS statistic is distributed as a standard normal variate. Table summarizes the steps for the BDS test. Kocenda 2002 points out that the BDS statistic suffers from one major drawback the embedding parameter m and the proximity parameter must be chosen arbitrarily. However Hsieh and LeBaron 1988a b c recommend choosing to be between .5 and standard deviations of the data. The choice of m depends on the lag we wish to .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
22    9    1
6    209    3
40    194    4
82    244    9
12    180    3
4    227    0
4    154    0
12    162    1
5    217    5
1    148    0
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
8    459507    26
3    7633    98
14    7225    357
8    6352    1939
13    5945    329
7    4403    1
16    4342    253
14    4083    1
2    3801    44
3    3650    52
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    100    1    23-01-2022
115    2    1    23-01-2022
9    19    1    23-01-2022
44    58    0    23-01-2022
12    52    0    23-01-2022
26    77    0    23-01-2022
3    52    0    23-01-2022
6    25    1    23-01-2022
15    36    0    23-01-2022
10    3    1    23-01-2022
TÀI LIỆU HOT
8    6352    1939
112    2298    1007
122    2327    464
561    1282    437
14    7225    357
35    2193    338
13    5945    329
20    2729    306
131    1567    290
66    260    263
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.