TAILIEUCHUNG - Elsevier, Neural Networks In Finance 2005_2

Tham khảo tài liệu 'elsevier, neural networks in finance 2005_2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Part I Econometric Foundations 11 2 What Are Neural Networks Linear Regression Model The rationale for the use of the neural network is forecasting or predicting a given target or output variable y from information on a set of observed input variables x. In time series the set of input variables x may include lagged variables the current variables of x and lagged values of y. In forecasting we usually start with the linear regression model given by the following equation yt ỳ k Xk t kt kt N 0 Ơ2 where the variable et is a random disturbance term usually assumed to be normally distributed with mean zero and constant variance Ơ2 and -k represents the parameters to be estimated. The set of estimated parameters is denoted -k while the set of forecasts of y generated by the model with the coefficient set j3k is denoted by yt . The goal is to select j3k to minimize the sum of squared differences between the actual observations y and the observations predicted by the linear model y. In time series the input and output variables y x have subscript t denoting the particular observation date with the earliest .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.