TAILIEUCHUNG - ECONOMETRICS phần 9

họ gọi một người đàn ông một sô-cô-la "vua" hay một "vua bông" hoặc một "ông vua ô tô." Sử dụng của họ như vậy thuật ngữ ngụ ý rằng họ nhìn thấy thực tế không có sự khác biệt giữa người đứng đầu của ngành công nghiệp hiện đại và những vị vua phong kiến , | CHAPTER 14. UNIVARIATE TIME SERIES 226 The vector xt is strictly stationary and ergodic and by Theorem so is xtx t. Thus by the Ergodic Theorem 1 p T E xtxt E xtxt Q. t 1 Combined with and the continuous mapping theorem we see that 1 T .y1 Í 1 y 3 3 i E xt xd E XteA y Q-10 0. We have shown the following Theorem If the AR k process yt is strictly stationary and ergodic and Ey2 1 then 3 - 3 as T 1. Asymptotic Distribution Theorem MDS CLT. If ut is a strictly stationary and ergodic MDS and E ut ut ft 1 then as T 1 PT E ut - N 0 ft . T t 1 Since Xtet is a MDS we can apply Theorem to see that 1 r . P E xtet - N 0 ft T t 1 where ft E xtx te2 . Theorem If the AR k process yt is strictly stationary and ergodic and Ey4 1 then as T 1 PT p - 0 - N 0 Q-1ftQ-1 . This is identical in form to the asymptotic distribution of OLS in cross-section regression. The implication is that asymptotic inference is the same. In particular the asymptotic covariance matrix is estimated just as in the cross-section case. CHAPTER 14. UNIVARIATE TIME SERIES 227 Bootstrap for Autoregressions In the non-parametric bootstrap we constructed the bootstrap sample by randomly resampling from the data values yt xtg. This creates an iid bootstrap sample. Clearly this cannot work in a time-series application as this imposes inappropriate independence. Briefly there are two popular methods to implement bootstrap resampling for time-series data. Method 1 Model-Based Parametric Bootstrap. 1. Estimate ft and residuals et. 2. Fix an initial condition y k 1 y-k 2 . yo . 3. Simulate iid draws e from the empirical distribution of the residuals êi . êyg. 4. Create the bootstrap series y by the recursive formula y â P1yt-1 P2Vt-2 pkyĩ-k et. This construction imposes homoskedasticity on the errors et which may be different than the properties of the actual ei. It also presumes that the AR k structure is the truth. Method 2 Block Resampling 1. Divide the sample into T m

• Quản trị kinh doanh
• kinh tế học
• quản trị nhân sự
• định hướng doanh nghiệp
• kiến thức kinh doanh
• thủ thuật kinh doanh
• sách hay cho kinh doanh
• nghệ thuật kinh doanh
• kỹ thuật PR truyền thông
• kỹ thuật quảng cáo
• Tăng trưởng kinh tế
• Nhân tố tăng trưởng kinh tế
• Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
• Kinh tế học đại cương
• Tổng quan về kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế học
• Tiếp cận kinh tế học
• Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế vi mô
• Kinh tế học vi mô
• Các mô hình kinh tế
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Kinh tế học quốc tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giao dịch kinh tế
• Chủ thể kinh tế quốc tế
• Mô hình kinh tế
• Tài liệu kinh tế vi mô
• Nhập môn kinh tế học
• Tổng quan kinh tế học vi mô
• Bài học kinh tế học
• Kinh tế học Kinh doanh
• Bài giảng kinh tế học
• Kinh tế vi mô
• Hệ thống kinh tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Kinh tế Đông Á
• Hội nhập kinh tế
• Kinh nghiệm hội nhập
• Kinh tế Việt Nam
• Bài học kinh tế
• Nghiên cứu kinh tế
• kinh tế campuchia
• Kinh tế Đối ngoại
• kinh tế chính trị
• cao học kinh tế
• luận văn kinh tế
• luậm văn chính trị
• thạc sỹ kinh tế
• luận văn
• Giáo trình kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Đề thi kinh tế học
• Báo cáo kinh tế học
• Số liệu kinh tế vĩ mô
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Bài giảng Lịch sử học thuyết kinh tế
• Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
• Tiền đề kinh tế xã hội
• Các học thuyết kinh tế của Sismondi
• Các quan điểm kinh tế của Proudon
• Dữ liệu kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu của kinh tế vĩ mô
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu kinh tế đối ngoại
• Kinh tế y tế
• Bài giảng Kinh tế y tế
• Chi phí cơ hội
• Nguồn lực kinh tế
• Chức năng kinh tế y tế
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Bài giảng kinh tế học vi mô
• Vấn đề kinh tế của doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Đề thi Kinh tế quốc tế
• Bài thi Kinh tế quốc tế
• Hướng dẫn thi Kinh tế quốc tế
• Luyện thi Kinh tế quốc tế
• Câu hỏi thi Kinh tế quốc tế
• Tài liệu thi Kinh tế quốc tế