TAILIEUCHUNG - foundations of econometrics phần 9

Chúng tôi sẽ không cố gắng để chứng minh kết quả này, Davidson và MacKinnon (năm 1993, mục 8,8). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về nó một thời gian ngắn. Xem xét bất kỳ khác root-n phù hợp và tiệm ước tính không thiên vị, ~ nói θ. Nó có thể được hiển thị | 550 Methods for Stationary Time-Series Data The result makes it clear that P1 and P2 are not the autocorrelations of an AR 2 process. Recall that for an AR 1 process the same P that appears in the defining equation ut put-1 t is also the correlation of ut and ut-1. This simple result does not generalize to higher-order processes. Similarly the autocovariances and autocorrelations of ut and ut-i for i 2 have a more complicated form for AR processes of order greater than 1. They can however be determined readily enough by using the Yule -Walker equations. Thus if we multiply both sides of equation by ut-i for any i 2 and take expectations we obtain the equation Vi P1 Vi-1 P2 Vi-2. Since Vo v1 and v2 are given by equations this equation allows us to solve recursively for any vi with i 2. Necessary conditions for the stationarity of the AR 2 process follow directly from equations . The 3 X 3 covariance matrix Vo V1 V2 V1 Vo V1 V2 V1 Vo of any three consecutive elements of an AR 2 process must be a positive definite matrix. Otherwise the solution to the first three Yule-Walker equations based on the hypothesis of stationarity would make no sense. The denominator D evidently must not vanish if this solution is to be finite. In Exercise readers are asked to show that the lines along which it vanishes in the plane of P1 and P2 define the edges of a stationarity triangle such that the matrix is positive definite only in the interior of this triangle. The stationarity triangle is shown in Figure . Copyright 1999 Russell Davidson and James G. MacKinnon Autoregressive and Moving Average Processes 551 Moving Average Processes A qth order moving average or MA q process with a constant term can be written as yt A O0 t O1 t 1 Oq t q where the t are white noise and the coefficient O0 is generally normalized to 1 for purposes of identification. The expectation of the yt is readily seen to be A and so we can write X Ut yt

• Quản trị kinh doanh
• kinh tế học
• quản trị nhân sự
• định hướng doanh nghiệp
• kiến thức kinh doanh
• thủ thuật kinh doanh
• sách hay cho kinh doanh
• nghệ thuật kinh doanh
• kỹ thuật PR truyền thông
• kỹ thuật quảng cáo
• Tăng trưởng kinh tế
• Nhân tố tăng trưởng kinh tế
• Lý thuyết tăng trưởng kinh tế
• Kinh tế học đại cương
• Tổng quan về kinh tế học
• Nghiên cứu kinh tế học
• Tiếp cận kinh tế học
• Nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng nguyên lý kinh tế học vĩ mô
• Bài giảng Kinh tế vi mô
• Kinh tế học vi mô
• Các mô hình kinh tế
• Kinh tế vĩ mô
• Kinh tế học thực chứng
• Kinh tế học chuẩn tắc
• Bài giảng Kinh tế quốc tế
• Kinh tế quốc tế
• Kinh tế học quốc tế
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Giao dịch kinh tế
• Chủ thể kinh tế quốc tế
• Mô hình kinh tế
• Tài liệu kinh tế vi mô
• Nhập môn kinh tế học
• Tổng quan kinh tế học vi mô
• Bài học kinh tế học
• Kinh tế học Kinh doanh
• Bài giảng kinh tế học
• Kinh tế vi mô
• Hệ thống kinh tế
• Bài giảng Kinh tế học quốc tế
• Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Nghiên cứu kinh tế quốc tế
• Lý thuyết kinh tế quốc tế
• Kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị Marxist
• Giảng dạy kinh tế chính trị học
• Nghiên cứu kinh tế chính trị học
• Kinh tế chính trị cổ điển
• Kinh tế chính trị tân cố điển
• Kinh tế chính trị hiện đại
• Kinh tế Đông Á
• Hội nhập kinh tế
• Kinh nghiệm hội nhập
• Kinh tế Việt Nam
• Bài học kinh tế
• Nghiên cứu kinh tế
• kinh tế campuchia
• Kinh tế Đối ngoại
• kinh tế chính trị
• cao học kinh tế
• luận văn kinh tế
• luậm văn chính trị
• thạc sỹ kinh tế
• luận văn
• Giáo trình kinh tế học
• Tài liệu kinh tế học
• Đề thi kinh tế học
• Báo cáo kinh tế học
• Số liệu kinh tế vĩ mô
• Lịch sử các học thuyết kinh tế
• Bài giảng Lịch sử học thuyết kinh tế
• Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
• Tiền đề kinh tế xã hội
• Các học thuyết kinh tế của Sismondi
• Các quan điểm kinh tế của Proudon
• Dữ liệu kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu của kinh tế vĩ mô
• Chính sách kinh tế vĩ mô
• Mục tiêu kinh tế đối ngoại
• Kinh tế y tế
• Bài giảng Kinh tế y tế
• Chi phí cơ hội
• Nguồn lực kinh tế
• Chức năng kinh tế y tế
• Giáo trình kinh tế học công cộng
• Kinh tế học công cộng
• Nghiên cứu kinh tế hỗn hợp
• Bài giảng kinh tế học công cộng
• Bài giảng kinh tế học vi mô
• Vấn đề kinh tế của doanh nghiệp
• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế học vĩ mô
• Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
• Cán cân thanh toán quốc tế
• Đề thi Kinh tế quốc tế
• Bài thi Kinh tế quốc tế
• Hướng dẫn thi Kinh tế quốc tế
• Luyện thi Kinh tế quốc tế
• Câu hỏi thi Kinh tế quốc tế
• Tài liệu thi Kinh tế quốc tế