TAILIEUCHUNG - Báo cáo toán học: " Infinite-Dimensional Ito Processes with Respect to Gaussian Random Measures and the Ito Formula"

Trong bài báo này, quá trình Ito chiều vô hạn đối với một biện pháp đối xứng ngẫu nhiên Gaussian Z giá trị trong một không gian Banach được xác định. Theo một số giả định, nó được hiển thị nếu XT là một quá trình Ito đối với Z và g (t, x) là một bản đồ C 2 mịn sau đó Yt. | 33 2 2005 223-240 V í e t mi ai m J o u r mi ai l of MATHEMATICS ê VAST 2005 Infinite-Dimensional Ito Processes with Respect to Gaussian Random Measures and the Ito Formula Dang Hung Thang and Nguyen Thinh Received October 15 2004 Abstract. In this paper infinite-dimensional Ito processes with respect to a symmetric Gaussian random measure taking values in a Banach space are defined. Under some assumptions it is shown that if . is an Ito process with respect to and. is a C -smooth mapping then . . is again an Ito process with respect to . A general infinite-dimensional Ito formula is established. 1. Introduction This work was supported in part by the National Basis Research Program. 224 . 2. Vector Symmetric Gaussian Random Measure . .P. . 2. ÍX .oo 225 Theorem . . . .-. . . . . .P Theorem . 2 2 L2

TAILIEUCHUNG - Chia sẻ tài liệu không giới hạn
Địa chỉ : 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam
Website : tailieuchung.com
Email : tailieuchung20@gmail.com
Tailieuchung.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên, nếu phát hiện thấy tài liệu xấu hoặc tài liệu có bản quyền xin hãy email cho chúng tôi.
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.