TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 9

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 4 giới thiệu về Phân tích chuỗi thời gian | Bài 4 PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN Khái niệm Trong thực tế để mô hình hoá một hiện tượng kinh tế người ta có thể sử dụng hai loại mô hình - Mô hình cấu trúc Biểu diễn sự thay đổi của một biến kinh tế trong mối liên hệ phụ thuộc với các biến khác. - Mô hình hành vi Biểu diễn sự thay đổi của một biến chỉ dựa vào hành vi của quá khứ của chính bíên đó. Mô hình cấu trúc chỉ được sử dụng hiệu quả khi biết rõ những nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của biến cần phân tích mặt khác để dự báo lại phải dự báo được bản thân các nhân tố ảnh hưởng đó. Điều đó đôi khi còn khó khăn hơn dự báo bản thân biến cần phân tích. Ngoài ra trong nhiều trường hợp sự biến động của biến cần phân tích không thể giải thích được thông qua các nhân tố khác. Điều đó có thể do ta không biết rõ các nhân tố ảnh hưởng nên nếu dùng mô hình cấu trúc thì hoặc các hệ số góc đều không có ý nghĩa thống kê hoặc không có ích cho dự báo. Mặt khác cũng có thể do sự biến động của biến cần phân tích chỉ phụ thuộc vào sự vận động của bản thân nó. Lúc đó dùng mô hình hành vi hiệu quả hơn. Phân tích chuỗi thời gian nghiên cứu hành vi khuôn mẫu trong quá khứ của một biến và sử dụng những thông tin này để dự đoán những thay đổi trong tương lai. 1. Định nghĩa Chuỗi thời gian là tập hợp các giá trị của một biến ngẫu nhiên được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Chuỗi thời gian còn được gọi là dãy số thời gian. Đơn vị thời gian có thể là ngày tuần tháng quí năm. . .Chuỗi thời gian được ký hiệu là Xt Yt Zt. . . Phân tích chuỗi thời gian có mục đích là làm rõ cấu trúc của chuỗi thời gian tức là các thành phần của nó trong sự biến động của bản thân nó. Trên cơ sở đó có thể thấy rõ hơn bản chất cũng như quy luật của hiện tượng thông qua một chỉ tiêu cụ thể từ đó có thể dự báo ngắn hạn giá trị của chuỗi đó. 2. Các thành phần của chuỗi thời gian Có thể nói bất kỳ chuỗi thời gian nào cũng chứa đựng ít nhất một trong bốn thành phần yếu tố sau - Xu thế biến động - Biến động theo mùa hoặc thời vụ Biến động theo chu kỳ Biến động ngẫu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT