TAILIEUCHUNG - Bài tập quản trị rủi ro

Một số bài tập quản trị rủi ro. Đi kèm theo bộ tài liệu Quản trị rủi ro. | Qu n tr R i ro —O L÷‘ÿNG RU¤I RO Ba¯i 1 Na‚m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 SoŸ khieŸu naÁi ghi nha‹n 6 6 6 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 95 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 96 Da n xeŸp caÒc khieŸu naÁi na‚m 97 a. So· khie·u naÔi ÒˆÙÔc da¯n xe·p SuaŸt chieŸt khaŸu Chi ph cho mo‹t khieŸu naÁi 15 b1. So· tie‡n chi tra˚ mo„i naÍm 18 36 54 54 54 36 18 b2. Hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $ $ $ $ $ $ $ ToÂng hie‰n gia˘ ve‡ naÍm 95 $ Ba¯i 2 a. XaÒc xuaŸt Èe› mo‹t to›n thaŸt dÓÏng xaÛy ra 1 - 0,9 = 0,1 b. XaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt hÏn 1000 xaÛy ra P(x>1000) = 1 - (0,9 + + ) = c. To›n thaŸt trung b‰nh = *0 + *500 + *1000 +É + *100000 = 290 d. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, to›n thaŸt trung b‰nh seÌ la :290 / = 2900 e. NeŸu to›n thaŸt xaÛy ra, xaÒc xuaŸt Èe› to›n thaŸt > =1000 : / = f. GiaÛ sÓÛ ta kho⁄ng quan ta⁄m ÈeŸn caÒc sÓÁ kie‹n coÒ xaÒc suaŸt xaÛy ra dÓÏÒi 0,002 khi ÈoÒ ta coÒ dung sai ruÛi ro la 0,002. DÓÁa va o pha⁄n phoŸi cuÛa to›n thaŸt ta thaŸy MPC tÓÏng ÓÒng la 10000 g. TyÛ soŸ giÓÌa to›n thaŸt lÏÒn nhaŸt ÈÓÏÁc ÓÏÒc lÓÏÁng va to›n thaŸt trung b‰nh 10000 / 290 = h. To›n thaŸt trung b‰nh cuÛa 10000 kho ha ng nhÓ tre⁄n la 290*10000 = 2900000 o‹ le‹ch tie⁄u chua›n cuÛa to›ng to›n thaŸt (caÒc kho ha ng coÒ to›n thaŸt Èo‹c la‹p vÏÒi nhau) σT = *√10000 = 363970 i. To›n thaŸt lÏÒn nhaŸt cuÛa 10000 kho ha ng (giaÛ sÓÛ to›n thaŸt coÒ pha⁄n phoŸi chua›n va xaÒc suaŸt tÏÒi haÁn va¤n la ) Ta coÒ µT = 2900000 va σT = 363970 MPC = 2900000 + *363970 = j. Tfi soŸ giÓÌa MPC vÏÒi to›n thaŸt trung b‰nh trong phaÿn i la Tr n Quang Trung 1 Qu n tr R i ro / 2900000 = NhÓ va‹y so vÏÒi tfi le‹ ÏÛ ca⁄u g ta thaŸy tfi soŸ ÏÛ ca⁄u g lÏÒn hÏn tfi soŸ ÏÛ ca⁄u j laÿn ieÿu na y cho thaŸy khi chuÒng ta na·m giÓÌ ca ng nhieÿu ruÛi ro Èo‹c la‹p vÏÒi nhau .

• Đầu tư Chứng khoán
• chứng khoán
• stock
• Tiểu luận Luật chứng khoán
• Luật chứng khoán
• Thị trường chứng khoán
• Thị trường giao dịch chứng khoán
• Pháp luật chứng khoán
• Quan hệ pháp luật chứng khoán
• Thị trường chứng khoán 2011
• Chứng khoán Việt Nam
• Triển vọng chứng khoán
• Chứng khoán 2012
• Tài liệu chứng khoán
• Bài giảng chứng khoán
• Kỹ thuật chứng khoán
• Bài giảng thị trường chứng khoán
• Pháp luật thị trường chứng khoán
• Bản chất của thị trường chứng khoán
• Hoạt động của thị trường chứng khoán
• Phạm vi điều chỉnh của Luật Chứng khoán
• phân tích đầu tư
• phân tích chứng khoán
• chỉ số tài chính
• chỉ số chứng khoán
• giáo trình chứng khoán
• lịch sử chứng khoán
• Đầu tư chứng khoán
• Luận văn về đầu tư chứng khoán
• Tiểu luận về đầu tư chứng khoán
• Các đề tài đầu tư chứng khoán
• Các danh mục đầu tư chứng khoán
• Quỹ đầu tư chứng khoán
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Tìm hiểu chứng khoán
• Bài giảng Luật Chứng khoán
• Phân loại chứng khoán
• Công ty chứng khoán
• Công ty đầu tư chứng khoán
• Chứng khoán phái sinh
• Chứng khoán vốn
• Chứng khoán nợ
• Hoạt động chào bán chứng khoán
• Hoạt động đăng ký chứng khoán
• Lưu ký chứng khoán
• Thanh toán chứng khoán
• Cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán
• Quản lý an toàn tài chính
• Xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
• Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán
• Kinh doanh chứng khoán
• Câu hỏi và bài tập Thị trường chứng khoán
• Câu hỏi và bài tập Đầu tư chứng khoán
• Chiến lược đầu tư chứng khoán
• Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
• Chứng khoán là gì
• Vai trò công ty chứng khoán
• giao dịch chứng khoán
• hệ thống lưu ký
• hệ thống bù trừ
• Định giá cổ phiếu
• Tài chính chứng khoán
• Trắc nghiệm về chứng khoán
• Câu hỏi thị trường chứng khoán
• Cách đầu tư chứng khoán
• Phân tích và đầu tư chứng khoán
• Hướng dẫn đầu tư chứng khoán
• Cẩm nang đầu tư chứng khoán
• Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
• thị trường cổ phiếu
• rủi ro chứng khoán
• khái niệm chứng khoán
• tổng quan chứng khoán
• Tài liệu thị trường chứng khoán
• Luận văn môn thị trường chứng khoán
• Phát triển chứng khoán
• Thực trạng chứng khoán
• Trắc nghiệm chứng khoán
• Trắc nghiệm thị trường chứng khoán
• Bài tập chứng khoán
• Hợp đồng chứng khoán
• Kiến thức chứng khoán
• sàn chứng khoán