TAILIEUCHUNG - Ứng dụng mô hình ARCH phân tích sự biến động của chỉ số HNX_Index

Bài viết "Ứng dụng mô hình ARCH phân tích sự biến động của chỉ số HNX_Index" đưa ra một số phân tích về sự biến động của chỉ số HNX_Index dựa trên bộ số liệu giá đóng cửa hàng ngày của HNX_Index trong 10 năm gần đây, thời gian từ ngày 04/01/2010 đến ngày 31/12/2020. Việc phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu chuỗi thời gian: mô hình ARMA và mô hình ARCH. Mời các bạn cùng tham khảo! | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARCH PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ HNX- INDEX Nguyễn Thị Hiên Bộ môn Toán Đại học Thương mại Tóm tắt Việc nắm bắt thông tin trên các Sàn chứng khoán rất có ý nghĩa đối với các chủ thể tham gia thị trường nhất là các nhà đầu tư chứng khoán. Vì vậy việc nắm bắt được sự biến động trên các Sàn chứng khoán có một vai trò rất quan trọng. Sàn chứng khoán HNX Ha Noi Stock Exchange là sàn giao dịch lớn thứ 2 và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Nắm bắt được sự biến động của chỉ số chứng khoán HNX_Index sẽ giúp cho việc định giá chứng khoán và quản trị rủi ro. Vì vậy bài viết xin đưa ra một số phân tích về sự biến động của chỉ số HNX_Index dựa trên bộ số liệu giá đóng cửa hàng ngày của HNX_Index trong 10 năm gần đây thời gian từ ngày 04 01 2010 đến ngày 31 12 2020. Việc phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình dữ liệu chuỗi thời gian mô hình ARMA và mô hình ARCH. Từ khóa chỉ số HNX_Index Sàn chứng khoán mô hình ARCH 1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Thị trường chứng khoán TTCK ra đời là sản phẩm tất yếu khách quan của nền kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường. Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng TTCK luôn là nơi hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao của nó. Một nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn quan tâm đến rủi ro của việc đầu tư cũng như mức độ biến thiên của rủi ro. Rủi ro ở đây được thể hiện qua độ dao động tỷ suất sinh lợi của chỉ số giá thị trường. Một thước đo đơn giản cho sự biến động trong tỷ suất sinh lợi là phương sai của nó thay đổi theo thời gian. Trong phân tích kinh tế lượng cổ điển ta thường giả thiết phương sai của sai số không đổi theo thời gian. Tuy nhiên bất kì một chuỗi thời gian nào đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của các tin tức tốt xấu và nhà đầu tư trên thị trường đều ứng xử hành vi kiểu đám đông. Giả thiết phương sai sai số không đổi theo thời gian thường không còn phù hợp. Vì thế sẽ nảy sinh ý tưởng xem xét các dạng dữ liệu mà

• Đầu tư Chứng khoán
• Kỷ yếu Hội thảo khoa học
• Hội thảo khoa học về Thương mại
• Mô hình ARCH
• Chỉ số HNX_Index
• Sàn chứng khoán
• Đầu tư chứng khoán
• Thị trường chứng khoán Việt Nam
• Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc
• Hội thảo khoa học toàn quốc
• Đổi mới công tác giảng dạy
• Nghiên cứu khoa học
• Quản lý giáo dục
• Kỷ yếu hội thảo đào tạo
• Khoa học cơ bản
• Hội thảo khoa học
• Lĩnh vực giáo dục đào tạo
• Giáo dục đào tạo
• Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xã hội
• Văn hóa các nước Đông Nam Á
• Văn minh đô thị các nước Đông Nam Á
• Cách mạng công nghiệp 4 0
• Di sản văn hóa Bến Tre
• Du lịch văn hóa dân gian
• Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
• Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị
• Ngăn chặn đẩy lùi suy thoái đạo đức lối sống
• Tham nhũng quyền lực
• Biểu hiện Tự diễn biến Tự chuyển hóa
• Xây dựng Đảng về đạo đức
• Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị
• Tiêu chí đổi mới sự lãnh đạo của Đảng
• Nguyên nhân suy thoái nội bộ Đảng
• Đồng chí Lê Quang Đạo
• Xây dựng nền dân chủ Việt Nam
• Pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
• Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
• Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước
• Công tác lý luận quân sự
• Công tác tư tưởng lý luận Đảng
• Vương triều Nguyễn
• Lịch sử Việt Nam
• Lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI
• Lịch sử Vương triều Nguyễn
• Mô hình phát triển bền vững
• Vùng gò đồi Bắc Trung Bộ
• Báo cáo khoa học
• Mô hình phát triển
• Các chuyên đề Toán học
• Chuyên đề bồi dưỡng Toán
• Phép biện chứng quy nạp
• Đồng nhất thức
• Kỷ yếu hội thảo
• Hội thảo sau khoá học 2 tuần
• Kinh tế chất thải tại Đà Nẵng
• Kinh tế chất thải
• Kinh tế chất thải trong đào tạo
• Chế tác phân hữu cơ
• Phát triển xã hội học công
• Xã hội học công
• Xã hội học công ở Việt Nam
• Vấn đề xã hội
• kinh tế tri thức
• quản trị kinh doanh
• Hội thảo thể thao
• Khoa học thể thao
• Thể dục thể thao
• Nghiên cứu thể thao
• Văn hóa thể thao
• Hoạt động nghiên cứu khoa học
• Tự do học thuật
• Nghiên cứu khoa học đa ngành
• Động lực nghiên cứu khoa học
• Phân tích trắc lượng thư mục
• Hội thảo về đào tạo tín chỉ
• Đào tạo tín chỉ
• Hệ thống giáo dục đại học
• Đổi mới phương pháp dạy
• Phương pháp dạy học
• Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2015
• Phát triển kinh tế xã hội
• Bối cảnh hội nhập quốc tế
• Ngân hàng Việt Nam
• Tư duy mới về phát triển kinh tế
• Ebook Kỷ yếu hội thảo
• Sinh thái nhân văn
• Phát triển bền vững
• Nghiên cứu sinh thái nhân văn
• Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi
• Chuyên đề toán
• Chuyên đề môn Toán
• Kỉ yếu trại hè
• Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay
• Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (Tập 1)
• Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
• Lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX
• Tưởng niệm Cụ Đồ Chiểu
• Quan niệm hành xử của Nguyễn Đình Chiểu
• Quan niệm văn học của Nguyễn Đình Chiểu
• Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia
• Hệ thống tài chính ngân hàng
• Phát triển kinh tế xã hội
• Quản lý tài chính công
• Ngân hàng thương mại tại Việt Nam
• Dịch vụ ngân hàng số
• Mô hình ARDL
• Văn hóa kinh doanh
• Văn hóa kinh doanh Nhật Bản
• Văn hóa doanh nghiệp
• Triết lý kinh doanh
• Hội nhập kinh tế quốc tế