TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số VN30-Index - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài là phân tích tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô lên TTCK Việt Nam thông qua chỉ số VN30-Index. Từ kết quả phân tích, đưa ra gợi ý giúp các nhà điều hành chính sách quản lý và phát triển thị trường chứng khoán một cách bền vững và ổn định và hỗ trợ thông tin cho việc ra quyết định đầu tư trên thị trường đối với nhà đầu tư. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TP. Hồ Chí Minh Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học TS. Lê Minh Sơn TP. Hồ Chí Minh Năm 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu về sự tác động của các biến số vĩ mô gồm lạm phát tỷ giá cung tiền lãi suất sản lượng công nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ số chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới đến chỉ số giá chứng khoán VN30 trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 02 2012 đến 02 2019. Thông qua việc tổng hợp cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm luận văn đã lựa chọn ra mô hình nghiên cứu phù hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng phân tích dữ liệu chuỗi thời gian thông qua mô hình hồi quy VECM và FMOLS kết hợp với kiểm định đồng liên kết Johansen. Kết quả mô hình chỉ ra các biến lạm phát lãi suất có tác động nghịch biến đến chỉ số VN30 tức là khi các biến này tăng lên thì sẽ gây hiệu ứng tiêu cực đến chỉ số VN30 biến cung tiền giá dầu và chỉ số sản xuất công nghiệp tác động cùng chiều đến chỉ số VN30 tức là sự tăng lên của các biến này tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường biến tỷ giá đầu tư nước ngoài và chỉ số chứng khoán Mỹ không có mối liên vệ với VN30 tức là sự biến động của các biến này không gây ra hiệu ứng gì trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn nghiên cứu. Cuối cùng dựa vào kết quả phân tích từ mô hình trên cùng với định hướng phát triển TTCK của Chính phủ bài luận án đã gợi ý các giải pháp trong việc xây dựng quản lý và hoàn thiện các chính sách vĩ mô liên quan đến các yếu tố lạm phát cung tiền lãi suất và chỉ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.