TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hồi quy đa biến: Kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hình

"Bài giảng Hồi quy đa biến: Kiểm định giả thuyết và lựa chọn mô hình" thông tin đến các bạn những kiến thức về giả thiết về qui luật chuẩn; kiểm định hệ số hồi qui riêng; kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui; lựa chọn mô hình; lựa chọn dạng hàm hồi qui . | 11 29 2012 HỒI QUY ĐA BIẾN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH GV Đinh Công Khải FETP Môn Các Phương Pháp Định Lượng MPP5 Giả thiết về qui luật chuẩn Giả thiết ui N 0 σ2 Các tính chất của ước lượng OLS trong hồi qui đa biến theo giả thiết phân phối chuẩn ˆk N k 2ˆ k Ước lượng 2ˆ trong hàm hồi qui với 2 biến độc lập k Yi β1 β2 X2i β3 X3i ui var ˆ2 x 2 3i 2 x 2 2i x - x 2 3i 2i x3i 2 var ˆ3 x 2 2i 2 x 2 2i x - x 2 3i 2i x3i 2 ˆ uˆ 2 i n 3 1 11 29 2012 Kiểm định hệ số hồi qui riêng Phương pháp kiểm định ý nghĩa Kiểm định t Kiểm định 2 phía H0 βk a Ha βk a Trị kiểm định thống kê ˆk k t s ˆ k Kiểm định hệ số hồi qui riêng Qui tắc bác bỏ Bác bỏ nếu t gt tα 2 với t α 2 dựa trên phân phối t với bậc tự do là n-K Hoặc pvalue lt α. Kiểm định 1 phía H0 βk a H0 βk a Ha βk lt a Ha βk gt a Qui tắc bác bỏ Bác bỏ nếu t lt - tα t gt tα Hoặc pvalue lt α pvalue lt α 2 11 29 2012 Kiểm định hệ số hồi qui riêng Phương pháp kiểm định dựa trên khoảng tin cậy 1-α 100 ˆk t 2 s ˆ k Qui tắc bác bỏ Bác bỏ H0 nếu 0 không nằm trong khoảng tin cậy 1-α 100 của βk Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui Phương pháp kiểm định ý nghĩa Kiểm định F Kiểm định Wald Giả thuyết H0 β2 β3 . βK 0 Ha Ít nhất có một tham số βk khác 0 Trị kiểm định F MSE ESS K 1 F F K 1 n K MSR RSS n K Qui tắc bác bỏ Bác bỏ H0 nếu F F K-1 n-K α hoặc pvalue α 3 11 29 2012 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui Mối quan hệ giữa R2 và F R 2 K 1 F 1 R 2 n K Khi R2 càng lớn thì F càng lớn. Kiểm định F là thước đo ý nghĩa chung của mô hình hồi qui và cũng là kiểm định ý nghĩa của R2. Kiểm định H0 β2 β3 . βK 0 tương đương kiểm định H0 R2 0 Lựa chọn mô hình Phương pháp từ tổng quát đến đơn giản Hendry LSE Sử dụng các kiểm định để loại bỏ biến Kiểm tra xem dấu của các hệ số hồi qui ước lượng có đúng kỳ vọng không Sử dụng kiểm định t và kiểm định Wald Sử dụng R2 điều chỉnh 4 11 29 2012 Lựa chọn mô hình Phương pháp từ đơn giản đến tổng quát Liệu đưa thêm 1 hay nhiều biến giải thích có làm tăng mức ý nghĩa chung của

• Tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Hồi quy đa biến
• Hồi quy đa biến
• Kiểm định giả thuyết
• Lựa chọn mô hình hồi quy đa biến
• Kiểm định hệ số hồi qui riêng
• Hồi quy tuyến tính đa biến
• Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
• Phương pháp bình phương
• Hệ số ước lượng mô hình hồi quy
• Bài giảng Hồi quy tuyến tính đa biến
• Xây dựng hàm
• Phân chia tập dữ liệu
• Bài giảng Kinh tế lượng
• Đa cộng tuyến
• Xây dựng mô hình hồi quy đa biến
• Nguyên nhân đa cộng tuyến
• Hệ số ước lượng trong đa cộng tuyến
• Hàm hồi quy đa biến
• Hệ số hồi quy
• Ước lượng tham số
• Tổ hợp tuyến tính hệ số hồi quy
• Hàm hồi quy với biến giả
• Kinh tế lượng
• Mô hình hồi quy đa biến
• Hồi quy biến giả
• Mô hình hồi quy biến giả
• Mô hình hồi quy 3 biến
• Mô hình hồi quy k biến
• Ước lượng các tham số
• Kinh tế học
• Nguyễn Duy Tâm
• Ôn tập Xác suất thống kê
• hồi quy bội
• Ước lượng tham số mô hình
• Phương pháp định lượng chính sách
• Phương pháp phân tích định lượng
• Bài giảng Phương pháp phân tích định lượng
• Chính sách công
• Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến
• Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
• Thống kê ứng dụng
• Phương trình hồi quy tuyến tính
• Hồi quy tuyến tính tổng thể đa biến
• Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu
• Hồi quy đơn biến
• Hồi quy với biến giả
• Hồi quy tuyến tính bội
• Hồi quy tuyến tính 3 biến
• Hàm hồi quy đa thức bậc 2
• Hồi quy tuyến tính k biến
• Bài giảng Chuẩn đoán mô hình hồi
• Chuẩn đoán mô hình hồi
• Mô hình hồi quy
• Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
• Các giả định căn bản
• Hồi qui với biến giả
• Kiểm định chọn mô hình
• Bài giảng môn Kinh tế lượng
• Phương sai sai số
• Mô hình hồi quy hai biến
• Mô hình hồi quy nhiều biến
• Mô hình hồi quy với biến giả
• Tự tương quan
• Kiểm định giả thiết
• Mô hình hồi quy bội
• Hồi quy hai biến
• Bài giảng môn học Kinh tế lượng
• Môn học Kinh tế lượng
• Phân tích hồi quy
• Hồi quy 2 biến
• Phương sai thay đổi
• Kiểm định mô hình