TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng lớp mô hình GARCH trong việc ước tính Value-at-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần giúp các nhà đầu tư lượng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để có phương án tái cơ cấu danh mục và dự phòng phù hợp nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cũng như tạo điều kiện để thị trường hoạt động lành mạnh và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o- LÊ THỊ THU THÚY ỨNG DỤNG LỚP MÔ HÌNH GARCH TRONG VIỆC ƯỚC TÍNH VALUE-AT-RISK CỦA CHUỖI LỢI TỨC CHỈ SỐ VN-INDEX Chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học GS-TS. Trần Ngọc Thơ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 2 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn tốt nghiệp tôi đã nhận được sự hướng dẫn giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè gia đình và các anh chị đồng nghiệp. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trần Ngọc Thơ đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Cảm ơn em Huỳnh Thanh Điền đã nhiệt tình giúp tôi hiểu rõ hơn các mô hình định lượng cảm ơn các bạn cùng lớp đã hỗ trợ tôi trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô đã tận tình giảng dạy ba năm học cao học. Cảm ơn gia đình bạn bè đồng nghiệp đã luôn ủng hộ giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn này. TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2013 Học viên LÊ THỊ THU THÚY 3 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 4 DANH MỤC HÌNH . 5 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU . 6 TÓM TẮT . 7 1. GIỚI THIỆU. 9 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY . 10 . Quan điểm về rủi ro thị trường. 10 . Khái niệm . 10 . Đo lường rủi ro thị trường theo cách tiếp cận hiện đại. 11 . Khung lý thuyết về VAR . 12 . Khái niệm . 12 . Thông số ảnh hưởng đến VAR danh mục . 13 . Nhược điểm của VAR . 14 . Phương pháp ước tính VAR . 15 . Tổng quan các nghiên cứu trước đây . 18 . Nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển . 18 . Nghiên cứu tại các thị trường mới nổi . 20 . Nghiên cứu tại thị trường Việt Nam . 22 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23 . Mô hình nghiên cứu GARCH . 23 . Ý tưởng của mô hình ARCH . 23 . Giới thiệu mô hình GARCH . 24 . Các giả định phân phối xác suất trong lớp .

Xuân Trung 66 81 pdf

Upload

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện mô hình tổ chức kế toán tại công ty điện lực Quảng Nam thuộc tổng công ty điện lực miền Trung

29 429 10

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

25 389 5

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực miền Trung

26 286 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Đà Nẵng

26 332 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Đà Nẵng

13 333 2

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thiết kế thủ tục kiểm soát trong chương trình quản lý bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

13 299 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần xây dựng xây lắp Đà Nẵng (Coxiva)

26 354 5

Mẫu báo cáo giải trình sau bảo vệ luận văn thạc sĩ

11 337 8

Mấy ý kiến về viết luận văn thạc sĩ lí luận và phương pháp dạy học văn - Trần Thanh Bình

4 414 3

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

148 453 13

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 461861 55

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 22625 59

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10883 529

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10061 446

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9517 104

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8278 1125

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8227 423

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7863 2220

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 6672 253

Vật lý hạt cơ bản (1)

29 5768 85

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Gia đình vui nhộn

4 312 1 25-04-2024

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.

8 352 3 25-04-2024

Mass Transfer in Multiphase Systems and its Applications Part 19

40 256 1 25-04-2024

Oreilly learning the vi Editor phần 4

19 228 0 25-04-2024

Bơm máy nén quạt trong công nghệ part 1

20 249 2 25-04-2024

Anh văn bằng C-124

8 172 0 25-04-2024

Magnetic Bearings Theory and Applications phần 2

14 170 0 25-04-2024

Bơm máy nén quạt trong công nghiệp part 8

20 198 2 25-04-2024

Công nghiệp gang thép Việt Nam : Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới part 5

6 194 0 25-04-2024

The profit magic of stock Timing The Markets_5

22 119 0 25-04-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7863 2220

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 5714 1363

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 3766 1231

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 5316 1136

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8278 1125

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3495 643

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10883 529

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3681 525

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4043 514

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4124 480